"Skambud och Bollingerband"

Klart spännande att se en tradingstrategi växa fram så här. En fråga dock - vid vilken standardavvikelse skall man optimalt placera Bollingerbanden ? Finns det ännu någon erfarenhetsbas avseende detta ?

Mvh/Lindemann

#1 Det normala är 2 standardavvikelser upp och 2 ner. 1 fungerar inte och inte 3 heller. Däremot kan man fråga sig om 2,2 är bättre, eller 1,8?

Viotto, har du något på det?

#2,

Tack för info. En kommentar: 2 standardavvikelser motsvarar 95 % konfidensintervall, dvs. det är 2.5% sannolikhet att kursen skär bandet uppåt resp. nedåt under en handelsdag. Kommer verkligen då bud lagda på den nivån verkligen att falla in ? Borde man inte justera Bollingerbandet nedåt - till 1.8, 1.6, 1.5 etc ?

Mvh/Lindemann

#3 Det är fullt möjligt att du har rätt. I mitt program kan jag dock inte ställa in decimaltal i Bollingerband, så det löser sig självt för min del.

Teknisten

#3

Hejsan. Jag provade att ställa om till längd 9 och +1.8 och -1.8. Vad säger du om det...?

MVH

Booster

# 0

Mycket intressant strategi, måste jag säga. Den verkar både logisk och enkel. Varför har jag inte kommit på det själv:-)

MVH

Booster

#5,

Jag tror att enda sättet att utvärdera vid vilken standardavvikelse man skall lägga Bollingerbanden vid Viotto's "stochastic swing trading" är att pappershandla över en tid med olika värden. Det gäller ju att inte ha för hög stdav (då faller buden aldrig in) eller för låga (då faller de alltid in och är inte längre definitionsmässigt skambud).

Det är klart att man kan bestämma den teoretiskt optimala nivån, men jag tror att dessa inte gäller i praktiken. Man måste helt enkelt "köra och se" !

Mvh/Lindemann 

Läser med stort intresse om detta som ni kallar "Skambud och Bollingerband" och även om Viottos "Nyårs-Trading 2003". Jag är lite av nybörjare på detta men förstår principen av vad ni talar om här. Tycker det verkar vara en mycket klok strategi för ett långsiktigt och lönsamt sätt att arbeta med trading på.

Men det är några saker jag inte förstår.

Bl.a. om placering av 2 standardavikelser av bollingerband?

För mig är bollingerband något man kan ställa in i antal dagar.

Är det en annan typ av bollingerband ni talar om?

Skulle vara mycket tacksam om någon av er kunde förklara detta för mig.

Mvh cosl

#8 Om du har ett hyfsat program ska det finnas möjlighet att ställa in standardavvikelser, inte bara antal dagar. Jag kan ställa in heltal i mitt program vilket är rätt meningslöst eftersom 1 och 3 är hopplösa standardavvikelser.

Om du inte har den möjligheten är det förmodligen så att ditt program har ett förinställt värde på just 2, eftersom det är vad de allra flesta använder.

#9 Tackar för hjälpen Teknisten!

Mvh cosl

#2

Lindemann, du skriver:

2 standardavvikelser motsvarar 95 % konfidensintervall, dvs. det är 2.5% sannolikhet att kursen skär bandet uppåt resp. nedåt under en handelsdag.

Detta torde gälla i de fallen kursen ligger mitt emellan banden. Men när kursen slickar endera bandet så torde sannolikheten för brott av bandet vara väsentligt mycket högre.

Tror alltså att ditt påstående behöver förses med ytterligare villkor för att kunna tolkas på ett riktigt sätt.

Vh Björta

#11,

Björta, Du har helt rätt ! Jag tänkte på Bollingerbandet som en vanlig volatilitetskon där man utgår från aktuell kurs som bas för konfidensintervallets ändkurser (jag är inte så bevandrad i TA-världen). Men, som Du riktigt påpekar, stämmer det ju inte om basen är ett glidande medeltal.

Men det är ju volatilitetskonen som är intressant vid placeringen av buden, dvs volatilitetskonen med justering för antal dagar fram till förväntad kursmaximum- eller minimum. T.ex om ABB har en genomsnittlig svängningsfrekvens om 30 dagar och vi har 4 dagar kvar till en sådan amplituttopp, skall vi placera buden baserat på dagliga standardavvikelsen (baserad på aktuell kurs) uppskalad med roten ur 4 (för att få en 4 dagars volatilitetskon) justerad för konfidensintervallet (t.ex ggr 1.65 för att få ett 90% konfidensintervall).

Mvh/Lindemann

#12,

Förtydligande av exemplet ovan - antag ABB kursen idag är 25:-, 4 dagar kvar till förväntad topp, standardavvikelse (daglig histvol) om 1.75 %, konfidensintervall 90 % (5% sannolikhet att nå kursen om fyra dagar). Då blir kursen kring vilken vi skall placera buden:

K1=k0 + (k0 x stdav/100 x roten ur 4 x 1.65)

dvs

k1=25 + (25 x 1.75/100 x 2 x 1.65) = 26.44

Förväntad toppkurs om 4 dagar är alltså 26.44 kring vilken vi skall placera skambuden. Den rent statistiska sannolikheten att nå och bryta 26.44 om fyra dagar är 5 %.

Mvh/Lindemann

Någon som vet vart de försvunna inläggen tagit vägen i denna för övrigt Lysande sträng..?

Märkligt... Det är bara i gruppen "Warrants" som inlägg saknas...

Nåväl, strängen finns således i hela sin prakt att åtnjuta även i huvudforum, Toppen!

vh / Soulfly

Möjligen kan det vara så att tråden härstammar från den tid då det spelade roll om den som kommenterade en tråd var med i den grupp där den dubbelpublicerades. Lät det begripligt? 

Vänliga hälsningar

Niklas

-------------
Gillar du nya uppfinningar, upptäckter, idéer, tjänster och produkter?
Gå med i gruppen PreTrend.
-------------

Lät begripligt och även rimligt..! ;)

/sf 

"Blessed are the flexible for they shall not be bent out of shape.."

En annan bra tråd. som kan vara lönsam att följa. Viotto var finns du nu?

Minns att du var kung på derivat när jag var med här i början av århundradet,

Inlägget är redigerat av författaren.

Är arg mig själv då jag köpte en lång turbo igår vid 10190 på DAX l men kom också in i en lång Mini vid 10300 och det kändes lite obekvämt igår när det fortsatte ner, Hade jag suttit still hade jag idag varit betydligt rikare,

Men jag kom ur med 300 kr i förlust till slut. Rädslan tog överhanden men skam den som ger sig.

Att lära av sina misstag är bra och det kunde ju ha fortsatt ner istället.

Men ska man handla kanske man ska invänta rätt tillfälle och en sak till undvika dagar kring optionslösen.

Hoppas för egen del att vi får en nergång så man kan långa billigare och en uppgång då man kan köpa korta billigt. Men värt att komma ihåg att ha koll på stoplossnivån.

Inlägget är redigerat av författaren.

Inlägget är redigerat av författaren.

Den här tråden är också mycket läsvärd.

Mvh Greta

puff

Mvh Greta

Tråden fortfarande lika aktuell köp billigt sälj dyrt.

Mvh Greta