![slaskhasen](/1366085"qn'ocnnoa/analys-v48/user/avatar/30750)
Trading strategi ( ORB )
Efter att ha sett den följannde strängen på ett annat forum och funnit den intressant så tar jag och gör som vår store mästare Sigvard Marjasin:
Open Range Breakout (ORB)
Är en av de tradingstrategier som kan användas vid daytrading.
Hur fungerar systemet?
Man dentifierar den högsta kursen och den lägsta kursen under handelsdagens första timme1. På så sätt får man fram ett tradingintervall.
Man markera nivåerna på grafen eller skriver ner de på ett papper.
Så länge kursen rör sig inom intervallet gör man ingenting, utan bevakar intervallet för ett utbrott2.
Högsta och lägsta nivåerna på intervallet används som trigger och som stopploss.
Endast en affär per riktning, så som mest en lång position och/eller en kort som intas under en tradingsession.
Positionen bör stängas i slutet på handelsdagen, man ska alltså inte övernatta med positionen.
ORB är kanske den enklaste strategin men ändå den svåraste.
Systemet är enkelt för att det är lätt att lära sig, samtidigt är det svårt för att man tar position vid högsta och lägsta nivån. En aktie kan t.ex ha gått upp 3% under första timmen, när utbrottet kommer efter första timmen så måste man ta position och det är ett svårt beslut för att aktien har redan gått upp 3 procent.
Det bästa är om man kan hitta aktier som rört sig inom ett litet intervall under första timmen. Utbrotten blir ibland kraftigare och man tar mindre risker pga. stopploss-nivån
Jag tar några exempel.
AZN den 20:e mars 2008;
Aktien noterar 266.50 som högsta kurs och 262.50 som lägsta kurs under första timmen.
Utbrottet uppåt kommer andra timmen dvs. mellan kl. 10.00-11.00, man tar köpposition vid 267 och lägger stopp-loss strax under nedre delen av intervallet t.ex 262 och då har man tagit en risk på 5 kronor. Positionen stängs i callen på 272 och vinsten blir 5 Kr x volymen på positionen. Den här affären ger en fördelaktig relation mellan risk och potential med facit i hand.
H&M under samma dag
Aktien noterar högsta och lägsta kurs under första timmen dvs. 329.50 som högst och 322 som lägst. Man gör ingenting framtill kl. 15 dvs. då aktien bryter nedåt i intervallet och då kan man blanka den på 321.50 kanske. Risken i den här affären är stor, eftersom stopp-loss bör läggas på 330 dvs. 8,5 kronor i risk. Positionen går åt rätt håll och positionen stängs på 317. Affären ger en vinst på 4.5 Kronor. Här är risken större än vinsten om man hade tagit positionen.
Ännu ett exempel med SCA B från samma dag. Hade man tagit positionen och lagt stopp-loss vid den övre delen av intervallet så skulle även denna affär sluta med en liten vinst!
Ett annat exempel med Boliden. Första dagen skulle sluta med nästan +-0, men andra och tredje dagen skulle ha blivit vinstgivande.
1 Vissa använder de första 5-minuterna på tradingdagen och sedan utgår ifrån det intervallet men då får man vara bered på en hel del falska utbrott. Det viktiga är att man är konsekvent och inte byter tidsram hela tiden för att då kan det sluta illa och man kan gå back ganska ofta. Annars går det att använda den första; 5-min, 15-min, 30-min eller timmen på handelsdagen. Det finns t.o.m folk som använder den första minuten vid t.ex scalping.
2 Vissa tar position direkt när tradingintervallet bryts, andra vill ha bekräftelse och tar position först när stängningen sker utanför intervallet den andra timmen.
Här gäller det också att vara konsekvent och det finns både fördelar och nackdelar.
Man måste helt enkelt testa själv och prova sig fram.
http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=4&ThreadID=1567277#msg9581240
Mvh slaskhasen
Inlägget är redigerat av författaren.
#1
Tror att det på något ställe i strängen som jag kopierade in ifrån BS, att det där angavs 6/10. Lägger in en annan kommentar till det hela:
"Hade man följt strategin slaviskt och köpt/sålt vid utbrott från första timmens intervall och behållit positionen antingen tills man blev utstoppad en punkt utanför intervallets andra ände eller tills börsen stängde, hade resultatet blivit så här:
40 vinstdagar med i genomsnitt 10,625 punkters vinst per dag.
32 förlustdagar med i genomsnitt 9,75 punkters förlust per dag.
3 dagar som slutade på +/0.
Alltså totalt 113 punkters vinst."
Hooppas att det hjälper dig något.
Mvh slaskhasen
Inlägget är redigerat av författaren.
I och med att resultatet redovisas i punkter antar jag att testet är gjort på indexterminen? Om det är så känns det inte som någon vidare strategi. Om man räknar med 0.5 punkters slipp på varje trejd så ligger snittvinsten på 10,125 och snittförlusten på 10,25 vilket ger ett väntevärde på ganska exakt +1 punkt per dag. Bättre än så kan vi :-)
#2
Preces det jag ville veta - tack!
/mvh Dalarant
Lägger till en annan strategi. Pivot Points:
http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=4&ThreadID=1568710#msg9593219
För att se diagrammen så är det bara att klicka på länken längs ner.
Pivot Points (PP)
Många kortsiktiga spekulanter använder sig av en teknik som kallas "Pivot Points" för att på ett ungefär bestämma stöd- och motståndsnivåer i exempelvis en aktie eller ett index.
Tekniken används även av marketmakers och andra institutionella traders, och detta gör verktyget extra intressant för den som handlar kortsiktigt.
Hur räknar man ut de olika stöd- och motståndsnivåerna?
Detta gör man med hjälp av föregående dags högsta-, lägsta- och stängningskurs och nedanstående formel.
PP = (H + L + C) / 3
M1 = 2 * PP - L
S1 = 2 * PP - H
M2 = PP + RANGE
S2 = PP - RANGE
Där PP = Pivotpunkt, H = Föregående dags högsta kurs, L = Föregående dags lägsta kurs, M1 = Motståndsnivå 1, M2 = Motståndsnivå 2, S1 = Stödnivå 1 och S2 = Stödnivå 2 och RANGE = H - L
Strategi
En enkel strategi kan vara att köpa när aktien bryter motståndsnivåerna och på motsvarande sätt sälja när aktien faller genom stödnivåerna.
Man kan se pivotpunkten som en jämviktsnivå och den mesta handeln brukar ske mellan de första motstånds- respektive stödnivåerna dvs. mellan M1 och S1 och det är mellan dessa nivåer som marketmakern ofta dominerar.
När någon av nivåerna bryts börjar kortsiktiga spekulanter hoppa in och här justerar oftast marketmakern sina köp- och säljnivåer. Bryts även den andra motstånds- eller stödnivån drar detta till sig mera långsiktiga spekulanter som swingtraders och rörelserna brukar bli ännu större.
Jag räknar ut dessa nivåer för OMXS30 den 19:e mars 2009 baserad på föregående dags högsta- och lägsta nivåer och stängningskursen.
Den 18:e mars noterades OMXS30 i 675,452 som högst och 655,685 som lägst. Stängningskursen för indexet blev 662,759
PP = (H + L + C) / 3 = 675,452+655,685+662,759 = 664,632 = 664,6
M1 = 2 * PP - L = 2 x 664,632 - 655,685 = 673,579 = 673,6
S1 = 2 * PP - H = 2 x 664,632 - 675,452 = 653,812 = 653,8
M2 = PP + RANGE = 664,632 + 19,767 = 684,399 = 684,4
S2 = PP - RANGE = 664,632 - 19,767 = 644,865 = 644,9
Jag markerar nivåerna i grafen enlig bilden nedan. När börsen öppnar den 19:e och kursen hamnar över pivotpunkten är den första positiva signalen på plats. Här kan man ta köpposition och lägga en stopp-loss strax under S1. När indexet är framme vid M1 kan man överväga att sälja innehavet (eller kanske halva innehavet) eller så kan man ligga kvar och hoppas på att M1 bryts. Många hoppar in när M1 ger vika. När indexet är famme vid M2 borde man kanske ta hem hela vinsten och stänga positionen.
Jag tar dagens OMXS30 som sista exempel. Baserad på gårdagens noteringar (23:e mars 2009) räknar jag fram pivot punkterna med hjälp av formeln ovan och får fram följande;
M1 = 675, M2 = 681, Pivotpunkt: 664, S1: 657 och S2 = 646
Markerar nivåerna på bilden. Börsen öppnar över pivotpunkten och då får jag min första positiva signal. Jag tar köpposition och lägger stopp-loss strax under pivotpunkten. Tar hem vinsten vid M1. Jag kunde dessutom ta säljposition direkt vid M1, men det är för riskabelt då trenden är för närvarande uppåt. Indexet hamnar under pivotpunkten, då tar jag säljposition strax vid PP och lägger stopp-loss strax ovanför. Sutligen tar jag hem vinsten vid S1.
Det bästa med den här metoden är att man kan beräkna alla nivåer innan börsöppningen och markera nivåerna på grafen. Då har man en handlingsplan och vet exakt vad man ska göra när handeln kommer igång.
Det går att ha "Pivot Points" som ett självständigt tradingsystem men då måste man använda en effektiv riskhanteringsmetod för att kunna snabbt avsluta eventuella förlustaffärer och låta vinstaffärerna löpa längre.
Annars kan man använda det här verktyget som ett komplement till en annan strategi exempelvis Opening Range Breakout eller som ett hjälpmedel för att bestämma intraday trenden.
Pivot Points (PP)
Många kortsiktiga spekulanter använder sig av en teknik som kallas "Pivot Points" för att på ett ungefär bestämma stöd- och motståndsnivåer i exempelvis en aktie eller ett index.
Tekniken används även av marketmakers och andra institutionella traders, och detta gör verktyget extra intressant för den som handlar kortsiktigt.
Hur räknar man ut de olika stöd- och motståndsnivåerna?
Detta gör man med hjälp av föregående dags högsta-, lägsta- och stängningskurs och nedanstående formel.
PP = (H + L + C) / 3
M1 = 2 * PP - L
S1 = 2 * PP - H
M2 = PP + RANGE
S2 = PP - RANGE
Där PP = Pivotpunkt, H = Föregående dags högsta kurs, L = Föregående dags lägsta kurs, M1 = Motståndsnivå 1, M2 = Motståndsnivå 2, S1 = Stödnivå 1 och S2 = Stödnivå 2 och RANGE = H - L
Strategi
En enkel strategi kan vara att köpa när aktien bryter motståndsnivåerna och på motsvarande sätt sälja när aktien faller genom stödnivåerna.
Man kan se pivotpunkten som en jämviktsnivå och den mesta handeln brukar ske mellan de första motstånds- respektive stödnivåerna dvs. mellan M1 och S1 och det är mellan dessa nivåer som marketmakern ofta dominerar.
När någon av nivåerna bryts börjar kortsiktiga spekulanter hoppa in och här justerar oftast marketmakern sina köp- och säljnivåer. Bryts även den andra motstånds- eller stödnivån drar detta till sig mera långsiktiga spekulanter som swingtraders och rörelserna brukar bli ännu större.
Jag räknar ut dessa nivåer för OMXS30 den 19:e mars 2009 baserad på föregående dags högsta- och lägsta nivåer och stängningskursen.
Den 18:e mars noterades OMXS30 i 675,452 som högst och 655,685 som lägst. Stängningskursen för indexet blev 662,759
PP = (H + L + C) / 3 = 675,452+655,685+662,759 = 664,632 = 664,6
M1 = 2 * PP - L = 2 x 664,632 - 655,685 = 673,579 = 673,6
S1 = 2 * PP - H = 2 x 664,632 - 675,452 = 653,812 = 653,8
M2 = PP + RANGE = 664,632 + 19,767 = 684,399 = 684,4
S2 = PP - RANGE = 664,632 - 19,767 = 644,865 = 644,9
Jag markerar nivåerna i grafen enlig bilden nedan. När börsen öppnar den 19:e och kursen hamnar över pivotpunkten är den första positiva signalen på plats. Här kan man ta köpposition och lägga en stopp-loss strax under S1. När indexet är framme vid M1 kan man överväga att sälja innehavet (eller kanske halva innehavet) eller så kan man ligga kvar och hoppas på att M1 bryts. Många hoppar in när M1 ger vika. När indexet är famme vid M2 borde man kanske ta hem hela vinsten och stänga positionen.
Jag tar dagens OMXS30 som sista exempel. Baserad på gårdagens noteringar (23:e mars 2009) räknar jag fram pivot punkterna med hjälp av formeln ovan och får fram följande;
M1 = 675, M2 = 681, Pivotpunkt: 664, S1: 657 och S2 = 646
Markerar nivåerna på bilden. Börsen öppnar över pivotpunkten och då får jag min första positiva signal. Jag tar köpposition och lägger stopp-loss strax under pivotpunkten. Tar hem vinsten vid M1. Jag kunde dessutom ta säljposition direkt vid M1, men det är för riskabelt då trenden är för närvarande uppåt. Indexet hamnar under pivotpunkten, då tar jag säljposition strax vid PP och lägger stopp-loss strax ovanför. Sutligen tar jag hem vinsten vid S1.
Det bästa med den här metoden är att man kan beräkna alla nivåer innan börsöppningen och markera nivåerna på grafen. Då har man en handlingsplan och vet exakt vad man ska göra när handeln kommer igång.
Det går att ha "Pivot Points" som ett självständigt tradingsystem men då måste man använda en effektiv riskhanteringsmetod för att kunna snabbt avsluta eventuella förlustaffärer och låta vinstaffärerna löpa längre.
Annars kan man använda det här verktyget som ett komplement till en annan strategi exempelvis Opening Range Breakout eller som ett hjälpmedel för att bestämma intraday trenden.
http://www.intraday.se/pivotpoints.html
Mvh slaskhasen
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
Då var det dags för nästa strategi för de som är intresserade:
Gap Tradingsystem (GT)
Gap handel är en annan enkel metod som är lätt lära sig för intradagshandel.
Ett gap inträffar när dagens öppningskurs är antingen högre än gårdagens högsta kurs eller lägre än gårdagens lägsta kurs.
Gap ned (Öppning nedåt)
Händer när dagens öppningskurs är lägre än gårdagens lägsta kurs.
* Hittar man en sådan aktie så har man en möjlig köpkandidat, men man köper inte aktien direkt bara för att den har öppnat ned med ett gap i öppningen.
* Man bevaka aktien tills den fortsätter upp och bryter gårdagens lägsta kurs. Här lägger man en order för att köpa dvs. när kursen hamnar över gårdagens lägsta kurs. Man köper inte aktien om den inte orkar över gårdagens lägsta kurs.
Stopp-loss
Man kan antingen välja att ha dagens lägsta kurs som stopp-loss eller bestämma i förväg hur mycket man vill riskera i affären i kronor.
Nackdelen med att ha dagens lägsta kurs som stopp-loss kan vara att stopp-loss nivån ligger för nära och man kan bli utstoppad många gånger.
Exit
Om affären går åt rätt håll, ska man höja stopp-loss nivån tills man är nöjd med vinsten eller tills man blir utstoppad.
http://global.cybersite.se/files/c56b20af-8133-4a39-98ba-0419ec0e26b2/073e9f53-b95a-483b-91c7-50b3419e65004.jpg
Gap Upp (Öppning uppåt)
Händer när dagens öppningskurs är högre än gårdagens högsta kurs.
* Hittar man en sådan aktie så har man en möjlig blankningskandidat, men man blankar inte aktien direkt bara för att den har öppnat upp med ett gap i öppningen.
* Man bevaka aktien tills den fortsätter ner och bryter gårdagens högsta kurs. Här lägger man en order för att blanka dvs. när kursen hamnar under gårdagens högsta kurs. Man blankar inte aktien om den inte hamnar under gårdagens högsta.
Stopp-loss
Man kan antingen välja att ha dagens högsta kurs som stopp-loss eller bestämma i förväg hur mycket man vill riskera i affären i kronor.
Nackdelen med att ha dagens högsta kurs som stopp-loss kan vara att stopp-loss nivån ligger för nära och man kan bli utstoppad många gånger.
Exit
Om affären går åt rätt håll, ska man sänka stopp-loss nivån tills man är nöjd med vinsten eller tills man blir utstoppad.
Mvh slaskhasen
För er som är intresserade av Pivot Point så kommen en länk av intresse och även en fortsatt strategi :
Opening Range i kombination med pivotpunkter
Som jag nämnde i min tidigare artikel så kan man använda pivotpunkter antingen som ett självständigt system eller som ett komplement till andra tradingstrategier.
Här använder jag pivotpunkten som en intradagstrendfilter och som en bekräftelse innan jag tar position enligt Opening Range systemet.
För de som inte är bekanta med begreppen Opening Range
och Pivotpunkter hänvisar jag till mina tidigare artiklar.
Jag tar två exempel från fredag den 3:e april 2009
AZN rör sig inom intervallet 292-288.50 den första timmen, då har jag min Opening Range klar när stapeln stänger. Pivotpunkten låg på ca. 291.50 för AZN. Redan nu kan jag konstatera att AZN rör sig under pivotpunkten och jag har fått min första negativa signal. Den tredje timmen bryter AZN ut ur intervallet och jag tar en säljposition vid 288 Kr. Jag stänger positionen vid stängning och affären slutar med en vinst på 4,5 kronor.
http://global.cybersite.se/files/c56b20af-8133-4a39-98ba-0419ec0e26b2/c0ab7f4d-8638-4006-9184-64650f8ce2d64.jpg
SWED A rör sig inom intervallet 29.50-32.80 under första timmen och när stapeln stänger så har jag min Opening Range (OR) för dagen. Pivotpunkten för SWED A låg på 29.60 och eftersom aktien hela tiden rört sig över pivotpunkten har jag fått min första positiva signal. Aktien bryter uppåt och jag tar position vid 33 kr. Jag stänger positionen vid stängningen på 34.80 och har då gjort en vinst på 1,80 Kr.
http://global.cybersite.se/files/c56b20af-8133-4a39-98ba-0419ec0e26b2/f7213114-258b-4fcf-9094-3c4b018aef4c4.jpg
Risken är alltid större när Opening Range ligger i ett större intervall. Vid stora OR kan man därför lägga stopp-loss genom att bestämma risken i kronor dvs. hur mycket pengar man är beredd att förlora ifall positionen går åt fel håll.
http://www.intraday.se/dailypivots.html
Mvh slaskhasen
Inlägget är redigerat av författaren.
![Ladda ned](/1366085"qn'ocnnoa/analys-v48/images/download.png)
![Baronen-45](/1366085"qn'ocnnoa/analys-v48/user/avatar/33037)
![Mr_Burns](/1366085"qn'ocnnoa/analys-v48/user/avatar/37554)
Ichimoku 101
Ps. Händer inget när jag trycker på "aktivera avancerad editor" så kan någon säga syntaxen för att bifoga klippet direkt i meddelandet Ds.
nja jag tror inte det är något att lägga ned tid på trots allt
vissa dagar fungerar det ju men det krävs volla..
möjligen med någon form av filter?
Visa sida
Ogilla! 2
Gilla!
Hur ser statistiken ut för dylika entries? Om man antar att man tar position enligt det du skriver vid utbrott efter första timmen, hur många procent av fallen leder till vinst och hur många slår fel?
/mvh Dalarant