Gap Fill strategi för daytrading
Utdrag ur inlägget:
En Gap-Fill strategi testad
Så hur skulle strategin kunna appliceras och testas på OMXS30 (Index för Stockholmsbörsens 30 mest handlade aktier)? Vi gör ett test hos IG markets med Pro Realtime (PRT) där vi kan programmera ihop strategier och testa mot historisk data. Nedan så testar vi en strategi där vi kollar efter öppningsgap åt endera håll med minst 7 punkter. Här har jag valt ut att handla 1 minikontrakt mot OMXS30 i motsatt riktning mot gapet. Enda säljvillkoret är en trailing stopp som flyttas upp vartefter positionen går i önskad riktning och går det ned mer än 1% från bästa pris i satsad riktning går den ur marknaden.
Vi sätter satsat kapital till 10 000 kr och handlar 1 minikontrakt á 20 kr per punkt. Vi testar strategin över ca 1 års handel. Och vi låter strategin utvärderas i halvtimmar. Det betyder att den inte tar position förrän tidigast 09:30 efter ett relevant gap har inträffat. Systemet satsar både på upp och nedgång. Har bortsett från spreaden helt i detta exempel. Så låt oss se en riktig enkel kod som bara gör det basala:
Läs resten på :
https://www.derivatus.com/blog/2017/12/15/den-som-gapar-ver-mycket-vinner-hela-stycket