Mera tester med nedslående resultat.
Körde System teatern med 95 olika testmetoder.
Alla kördes med samma inställningar mot OMX, MTG B, NOKIA.
Resultatet var mycket nedslående. Hade väntat mig att varje
testmetod skulle bete sig ungefär likadant oavsett mot vilken
aktie den kördes. Tyvärr visade det sig att metod som fungerade
bra mot MTG B var helt värdelös mot NOKIA. Detta var inte direkt
vad man väntar sig när man skräddarsyr sina ”supermetoder”.
Jag drar också slutsatsen att användandet av tex RSI(14) som
allmän indikator är ganska meningslöst. Den kommer att indicera
bra mot vissa aktier men i andra fall kan man få vänta förgäves på
signalerna. Man kan enkelt säga att varje aktie måste behandlas
individuellt för att nå basta resultatet. Svårigheten är ”bara” att hitta
dom individuella dragen.
Bifogar resultaten för att alla kan bilda sin egen uppfattning.
NR: är placeringen, summa är resultatet av testet.
Testlängden var 500 börsdagar.
Kari
PS Bull Power Bear Power 4 | 92 | -657.417 | 71 | -722.338 | 69 | -513.991 |
PS CCI (Commodity Channel Index) | 23 | 144.76 | 89 | -1000 | 43 | -160.991 |
PS CCI Fibonacci | 19 | 153.7886 | 69 | -691.546 | 17 | 189.0034 |
PS CCI Moving Average Crossover | 49 | -82.1967 | 48 | -402.24 | 65 | -439.896 |
PS Chande Forecast Oscillator | 75 | -244.286 | 90 | -1000 | 23 | 84.998 |
PS CMO Reinforcement | 54 | -120.211 | 33 | -87.9479 | 44 | -163.663 |
PS CMO Reversal | 15 | 268.6376 | 65 | -665.797 | 73 | -574.242 |
PS Congestion Breakout | 38 | 0 | 58 | -522.807 | 30 | 0 |
PS Consolidation Breakout | 31 | 73.0955 | 32 | -77.0128 | 57 | -330.78 |
PS Cooper 1234 Pattern | 34 | 33.3879 | 37 | -215.525 | 26 | 61.3304 |
PS Cycle Progression | 17 | 241.5786 | 25 | 78.9822 | 4 | 1457.981 |
PS Derivative Moving Average | 78 | -276.424 | 19 | 271.2697 | 64 | -439.313 |
PS Detrended EMA System | 16 | 249.5396 | 4 | 1396.769 | 87 | -1000 |
PS Directional Movement/SAR 1 | 47 | -54.5662 | 31 | -36.7246 | 33 | -20.3873 |
PS Directional Movement/SAR 2 | 77 | -258.082 | 30 | -29.5692 | 49 | -199.217 |
PS Division System | 73 | -238.469 | 9 | 768.1285 | 5 | 897.3666 |
PS DNS Trading System | 68 | -206.049 | 52 | -464.712 | 12 | 376.1407 |
PS Dynamic Momentum Index 1 | 21 | 149.1082 | 45 | -335.243 | 48 | -187.064 |
PS Dynamic Momentum Index 2 | 24 | 130.703 | 62 | -605.619 | 27 | 22.2883 |
PS Dynamic Momentum Index 3 | 18 | 209.152 | 72 | -737.815 | 52 | -260.18 |
PS Elliott Oscillator System 1 | 76 | -257.33 | 43 | -313.375 | 60 | -374.999 |
PS Elliott Oscillator System 2 | 56 | -138.539 | 40 | -255.514 | 42 | -147.065 |
PS Exponential Moving Average | 57 | -139.094 | 64 | -645.911 | 53 | -286.358 |
PS Fractal Trading System 1 | 51 | -94.7227 | 46 | -362.531 | 82 | -695.217 |
PS Fractal Trading System 2 | 69 | -206.332 | 18 | 279.3883 | 63 | -421.901 |
PS Impulse Meter | 7 | 522.2233 | 91 | -1000 | 28 | 21.9645 |
PS Intraday Momentum Index | 39 | 0 | 27 | 0 | 31 | 0 |
PS Landis Reversal | 83 | -313.132 | 80 | -864.914 | 83 | -696.042 |
PS Linear Regression Crossover | 4 | 616.1256 | 29 | -3.9703 | 66 | -464.659 |
PS MACD Histogram 1 | 66 | -200.568 | 85 | -938.604 | 21 | 120.072 |
PS MACD Histogram 2 | 44 | -21.2484 | 38 | -227.956 | 88 | -1000 |
PS Meisels Overbought/Oversold | 55 | -126.571 | 63 | -643.464 | 25 | 65.4277 |
PS MESA Sine Wave | 71 | -223.773 | 70 | -711.255 | 89 | -1000 |
PS Modified Momentum | 28 | 88.7756 | 11 | 723.4102 | 24 | 82.3529 |
PS Momentum | 14 | 287.6764 | 23 | 120.3503 | 50 | -213.571 |
PS New Relative Volatility Index | 67 | -203.711 | 92 | -1000 | 55 | -298.607 |
PS Oscillator Composite | 25 | 127.8882 | 81 | -872.53 | 59 | -365.313 |
PS Pattern Trading System 1 | 70 | -219.551 | 17 | 317.9937 | 47 | -177.003 |
PS Pattern Trading System 4 | 40 | 0 | 6 | 1063.979 | 1 | 2402.637 |
PS Pattern Trading System 5 | 36 | 6.1653 | 20 | 183.0901 | 20 | 132.3297 |
PS Pattern Trading System 6 | 58 | -139.313 | 77 | -824.627 | 84 | -698.457 |
PS Percentage Crossover | 61 | -154.757 | 82 | -879.23 | 86 | -801.471 |
PS Percentage Crossover 3% | 13 | 304.043 | 79 | -857.475 | 70 | -550.481 |
PS Polarized Fractal Efficiency | 10 | 478.3331 | 75 | -792.847 | 37 | -95.4697 |
PS Projection Oscillator 1 | 53 | -120.202 | 93 | -1000 | 90 | -1000 |
PS Projection Oscillator 2 | 26 | 113.4598 | 83 | -889.548 | 54 | -296.351 |
PS Relative Momentum Index | 60 | -153.819 | 2 | 2055.068 | 41 | -136.359 |
PS Relative Volatility Index 1 | 64 | -180.531 | 51 | -455.301 | 15 | 229.7833 |
PS Relative Volatility Index 2 | 79 | -280.299 | 60 | -583.733 | 29 | 20.0206 |
PS RSI Trailing Exit | 62 | -157.077 | 61 | -596.188 | 38 | -115.364 |
PS Short Term Range Rejection | 80 | -284.753 | 15 | 525.7716 | 58 | -350.511 |
PS Small Triangle Breakout | 35 | 13.8318 | 59 | -526.157 | 36 | -93.0181 |
PS StarcBand System | 20 | 153.6781 | 49 | -410.228 | 13 | 308.3832 |
PS Stochastic Oscillator System | 46 | -49.1461 | 74 | -757.417 | 75 | -611.62 |
PS StochRSI | 27 | 109.7961 | 36 | -208.661 | 7 | 690.2513 |
PS Swing Index | 41 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 |
PS Turtle Breakout 1 | 33 | 38.1013 | 24 | 112.3018 | 45 | -164.947 |
PS Turtle Breakout 2 | 29 | 83.7139 | 10 | 745.2468 | 51 | -216.266 |
PS Ultimate Oscillator | 94 | -1000 | 68 | -690.404 | 91 | -1000 |
PS Vertical Horizontal Filter | 5 | 593.4316 | 22 | 158.7758 | 46 | -168.511 |
PS Volatility Breakout (Chaikin) | 88 | -437.35 | 94 | -1000 | 92 | -1000 |
PS Volatility Breakout (Standard) | 74 | -241.868 | 95 | -1000 | 67 | -466.566 |
PS Volatility Stop | 86 | -342.647 | 73 | -747.932 | 6 | 738.1908 |
PS Volume Trading System | 42 | 0 | 39 | -228.667 | 78 | -618.053 |
Tactical "D" Retracement | 22 | 145.4988 | 16 | 352.3538 | 56 | -305.091 |
Tactical Geometric Vector 1 | 2 | 992.859 | 53 | -480.133 | 93 | -1000 |
Tactical Geometric Vector LT | 1 | 3098.952 | 35 | -104.135 | 94 | -1000 |
Tactical "V" Power | 65 | -193.091 | 7 | 1054.298 | 81 | -622.241 |
Test | 95 | -1000 | 47 | -400.428 | 2 | 1526.084 |
Test kort trade | 52 | -108.476 | 57 | -515.94 | 39 | -121.515 |
TEST mac() | 59 | -145.532 | 66 | -673.981 | 95 | -1000 |
Test RSI(8) | 8 | 508.611 | 50 | -444.08 | 80 | -621.975 |
Har du kört med något trendfilter av något slag? Och i såfall vilket? Om inte så har köp- och säljsignaler genereras på samma sätt hela tiden oberoende av den aktuella trenden. En sådan test kan visserligen hjälpa till att ge en jämförelse mellan olika indikatorer och se vilken som är bäst, men i praktiken trejdar man inte så. Därför blir i stort sett alla resultat tämligen nedslående.
Indikatorer är ofta dåliga på att hjälpa till med att ta en positiv position i en negativ trend, och dåliga för negativ position i en positiv trend. De olika resultaten mellan t ex MTG och Nokia kanske beror på hur olika dessa har trendat under dessa 500 dagar?
T ex en momentindikator som RSI 14 fungerar i allmänhet bra om man tar den med trenden, men kan generera en rad falska signaler om man tar den mot trenden.
Jag tror också att varje aktie bör behandlas individuellt för att nå bästa resultat. Varför försöka hitta en metod som fungerar bra för alla aktier, när det räcker med en metod som fungerar bra för endast en. Förr sökte jag köpsignaler i en rad aktier men sen insåg jag att man lika gärna kan fokusera på en enda om vill trejda och bli expert på just den aktien. Det är ju ändå kursdifferenser man vill åt, spelar ingen roll på vilken aktie. Själv trejdar jag uteslutande OMX och terminer och anlägger en metod för detta. Framför allt är jag noga med hur trenden ser ut. Är trenden upp så kör jag på ett visst sätt, är den ner kör jag på ett annat sätt.
Menar ni att rörelsemönstret för en specifik aktie är så stabilt att det är meningsfullt att optimera indikator för just denna aktie?
Eller är det bättre att anta att rörelsemönstret förändras då och då och istället satsa på en mer generell metod?
#5 Nja, stabilt och stabilt, jag har aldrigt försökt att optimera en indikator på det viset. Det kanske funkar, jag vet inte. Men man kan hitta vissa aktier tycker jag som är mer stabila i sig själva, mer pålitliga i sin rörelse. åtminstone under en viss period. För något, några år sedan tradade jag bara SKF eftersom den "löd" mina timme-indikatorer så fantastiskt bra och gav väldigt få falska signaler, bättre än andra A-listeaktier, och gjorde så under lång tid. Då finns det inget skäl tycker jag att hela tiden leta andra aktier, då pumpar man på det så länge det funkar. Men det där är bara mitt sätt att se det, nu tradar jag bara OMX. Och visst är det som du säger, till sist förändras rörelsemönstret. Jag inbillar mig dock att vissa aktier kan ha en viss personlighet under en kortare eller längre period, och kan man lära känna den så kan man lättare tolka rörelserna, men jag har inga rejäla belägg för det.
Inlägget är redigerat av författaren.
Equis - Moving Average Crossovers w/Opt verkar vara den enda metoden som ger ett bra resultat för alla 3.
Vet någon vad det är för längder på Medelvärderna och om det bara är vanliga simpla medelvärden?
Kanske någon har en formel för detta...
Gå gärna med i min grupp
Gerilla och Swingtrading
Ta del av mina aktielänkar
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
OMX
MTG B
Nokia
Namn
NR:
Summa
NR:
Summa
NR:
Summa
Equis - Bollinger Bands
81
-286.551
78
-849.708
10
440.8352
Equis - CCI +100/-100 Crossover
43
-13.1761
84
-898.955
22
100.1023
Equis - Classic M.A. Penetration w/Opt
11
477.4733
1
2313.761
18
170.0135
Equis - Directional Movement w/Opt
12
329.746
12
643.6102
68
-489.992
Equis - MACD w/Optimization
82
-297.745
42
-263.089
62
-413.041
Equis - Moving Average Crossovers w/Opt
3
646.4246
3
1992.848
8
618.2803
Equis - Negative Volume Index w/Opt
37
0
8
1000.666
11
397.8435
Equis - RSI 70/30 w/Optimization
6
547.3823
56
-506.629
19
158.6874
Equis - Stochastic 20/80 w/Optimization
9
480.6855
5
1163.527
3
1500.217
Oma 4 Metod
72
-235.442
86
-1000
14
239.4562
Oma Enter Long - Close Long
89
-470.272
13
545.4546
34
-45.4545
Oma Enter Long - Close Long
90
-470.272
14
545.4546
35
-45.4545
PS 10-Day Breakout
84
-320.969
87
-1000
71
-557.43
PS 2-Day-Range Switch
50
-91.1931
67
-688.617
77
-616.8
PS 3-Day-Range Switch
87
-367.925
54
-483.724
74
-581.277
PS 4-Day-Range Switch
85
-336.677
41
-258.521
76
-613.466
PS Adaptive Moving Average
30
78.818
76
-809.068
79
-621.53
PS Annual Strength/Weakness 1
48
-72.3701
34
-90.2494
61
-408.431
PS Aroon
63
-177.692
21
173.2985
9
460.7509
PS Aroon Reversal
32
61.5433
26
39.2207
40
-129.793
PS Bull Power Bear Power 1
93
-1000
55
-503.122
85
-750.256
PS Bull Power Bear Power 2
45
-27.4407
88
-1000
16
224.8688
PS Bull Power Bear Power 3
91
-497.055
44
-320.224
72
-571.243
Inlägget är redigerat av författaren.