Daytradingstrategi
I min strategi så agerar jag i dagsläget främst efter en kombination av fundamenta och teknisk analys. Jag brukar kolla på aktier som nyligen presenterat en nyhet. Sedan kollar jag lite närmare på denna utvalda aktie tekniskt främst genom att kolla stöd och motståndsnivåer. Den viktigaste ingrediensen i detta är dock ändå orderdjupet. Ofta ser man aktier som rusat efter en nyhet falla tillbaka på grund utav vinsthemtagningar och det är detta fenomen som jag vill utnyttja med min strategi. Jag vet om det faktum att det även finns dolda orders som inte syns i orderdjupet, men då det hittills funkat så bra att agera på detta sätt så verkar det spela mindre roll. Det brukar ju ändå synas rätt snart när dolda orders tas fram och på så sätt kan man räkna ut att det finns stora poster på vissa nivåer trots att detta inte syns i orderdjupet. Alltså kollar jag efter aktier som nyligen presenterat nyhet som fått kursen att dra iväg under rätt ordentlig omsättning och där aktien nu rekylerar tillbaka lite. Ofta brukar det då i orderdjupet förekomma en stödnivå där köpposterna är extra stora. Jag lägger då in en order strax ovanför denna post och allt som oftast får jag avslut plus att aktien vänder upp igen från denna nivån då säljarna inte är tillräckligt många för att ta ut de många köparna som ligger på nivån. Ofta drar också aktien iväg rätt ordentligt i denna andra våg och man kan få riktigt bra avkastning på mycket kort tid. Stop-lossen blir vid denna strategi mycket tajt, ofta 0,5 kr - 1 kr ner givetvis beroende till vilken kurs aktien handlas till, men i procent är det inte mycket i alla fall. Stop-lossen sätter man då givetvis strax under denna större post i orderdjupet och så fort den stora posten som man har lutat sig emot försvunnit så får man ju avslut och slipper vara med på en ofta efterföljande nedgång. Således en strategi där vinsterna ställt mot tiden man ligger inne blir väldigt höga medan förlusterna begränsas högst avsevärt, visst låter det bra?
Jag anser inte att man skall vara girig heller utan rätt snabbt flytta upp stop-lossen och skydda vinsten. Även då kollar jag mycket på orderdjupet och flyttar upp stop-lossen så fort någon ny stor köppost kommer in på en högre nivå. Detta har de gånger som jag kört detta fungerat ypperligt bra faktiskt och jag har som sagt var haft en vinstkvot på ca 80 % hittills vilket är mycket bra. Nackdelen är dock att sådana här tillfällen inte uppstår särskilt ofta under en dag, ibland inte alls under dagen, men när de uppstår så är de rätt säkra om man agerar på rätt sätt.
Jag vet inte många andra som agerar efter denna metod, kanske är det ingen och kanske är det jag som är grundare av metoden :-). Det kan till och med vara så att det inte fungerar lika bra om det är många som tillämpar metoden. Jag är dock inte så rädd för detta i dagsläget och delar därför med mig av mina tanker till er här på aktieguiden.
#1 Ja kanske det.
Jag vet inte många andra som agerar efter denna metod, kanske är det ingen och kanske är det jag som är grundare av metoden :-).
att köpa på första rekylen efter en god nyhet? det tror jag inte :-)
#3 Finns många varianter men jag menar specifikt givetvis.
#0
"Orderdjupsstrategin" du nämner gäller väl också vid en nergång. Dvs funkar den lika bra för att sälja-köpa, som att köpa-sälja? Själv har jag tänkt att en sådan strategi överlag har rätt stora brister. Detta pga att man inte ser dolda ordrar - och för att risken är hög att stora aktörer med ett musklick eller med en joystick snabbt flyttar eller tar bort stora ordrar. Alla daytraders dröm är ju att ha en strategi där vinsterna ställt mot tiden man ligger inne blir väldigt höga medan förlusterna begränsas högst avsevärt. Daytrading (såvida man inte använder automatiska tradingsystem) är ju ofta mycket väntande och skärmtittande - tills det ev. dyker upp ett läge då ens setup-trigger utlöses. Tradar man t.ex e-minis ligger man ofta i position en kort stund - men det är ofta mycket väntande innan det är läge för position. Nog gäller väl samma problematik med "orderdjupsstrategin"? Dvs även om man inte behöver ligga lång tid i position, är det en hel del väntande och skärmtittande innan det rätta läget uppstår? Att daytrada aktier innebär ju också att man måste ha mycket mera kapital än att trada t.ex terminer och forex. Aktier måste betalas fullt ut, medan man för terminer och forex bara behöver innehålla en säkerhetsmarginal på kanske ca 15% eller mindre än det belopp man tradar för. Visst är det mera riskabelt att daytrada derivat - men vinstmöjligheterna i förhållande till satsat kapital är ju också större.
F.ö. tror jag nog att en del daytraders tänker som dig. Det är ju rätt logiskt och intuitivt förväntar man sig att marknaden skall fungera logiskt. Frågan är ju om den verkligen gör det eller om inte allt till syvende och sist är ett lur- och rackarspel. Dvs att dom stora drakarna tillämpar alla möjliga knep för att försöka lura dom små. Dessutom vid daytrading är ju nyheter överlag ett viktigt inslag. Låt oss anta att det kommer en nyhet om ett företag. Kursen beter sig ungefär som du beskriver - men sedan kommer det en annan nyhet, ett bombattentat, sämre siffror från USA än väntat, etc. Vad händer då med kursen i företaget som tidigare under dagen kom ut med en positiv nyhet? Rent allmänt är daytrading mycket "sensitive", med tanke på att marginalen "åt fel håll" måste hållas maximalt liten. Och skall man vara utnettad när börsdagen slutar finns det inte mycket svängrum för fel.
Eftersom du, med metoden du beskriver, genererar ca 80% vinstaffärer, trots tighta stops, skulle det vara intressant att få svar på följande frågor? Hur mycket kapital använder du ungefär i varje affär? Hur mycket är snittvinsten efter courtage? Ungefär hur många daytrades kan du göra per vecka med metoden? Ungefär hur lång tid ligger du i snitt i varje position? Ungefär hur många timmar per dag lägger du ner på daytrading - dvs också den tid när du inte är i position? Har du något alarmsystem - i så fall hurdant - som ger signal när det uppstår ett intressant läge för att ev. ta position? Vilken tradingapplikation använder du dig av? Ungefär hur mycket courtage per affär betalar du?
Inlägget är redigerat av författaren.
Tack. för att du delar med dig..
Pontus på Destinator
Mvh Huss
Inlägget är redigerat av författaren.
För ett par år sedan tittade jag mycket på orderdjupen, men numera använder jag dom inte överhuvudtaget - mycket har man sett - stora ordrar som flytta ner i takt med att kursen sjunker, sen förvinner plötsligt säljsidan och kursen rusar utan säljmotstånd. Mäklarstatistik och orderdjup har stor potential för blåsningar.
Min erfarenhet är att det går bäst om man inte tar hänsyn till nyheter, orderdjup, mäklarstatistik och rapporter. Det är den breda marknadtrenden i kombination med kurs och volym rörelser som ger bästa beslutsunderlaget... för mig i alla fall.
mvh abbnorm
Amibroker - endast för Amibroker användare
Volym special
Jag har i likhet med abbnorm tittat mycket på orderdjupen tidigare. Och ju mer man tittar desto mer inser man hur mycket det trickas och fixas med ordrarna, och hur lätt det är att bli blåst. Det är definitivt inte någon ärlig tillgång och efterfrågan man ser utspela sig.
Jag har alltså samma erfarenhet. Det går bäst för mig när jag enbart tittar i diagrammen och handlar enbart på vad jag ser där. Det hindrar inte att vid vissa tillfällen kan orderdjupen ge god informtion. Men man vet liksom aldrig när - inte jag i alla fall.
Men det är idélöst att kritisera andras tradingmetoder. Trading är något personligt. Var och en ska handla på det sätt som den personen anser fungera bäst för honom eller henne. Det kan vara så att PpD har lärt sig att se igenom detta tricksande och fixande och kan skilja på hur ett falskt och ett äkta orderdjup ser ut.
precis som man kan hitta mönster i diagram så kan man hitta mönster i hur det trixas med orderdjupen emellanåt. Kan man lära sej kombinera det så kan man tjäna ett extra tick här och där mot vad man nu tycker sej sett i diagrammen.
0# ett mycket givande inlägg lite de tankar jag själv har haft/ har. bör gå att utvekla och göra ännu bättre genom att studera se mönster som upprepar sig och så vidare.
m v h
allt som inte är vinst är förlust
#5 Ja det är sant att en sådan här strategi innebär en hel del väntande tills det rätta läget uppstår och det är som sagt inte varje dag det uppstår något läge heller. Man kan med fördel bevaka dagens vinnarlista samt dagens förlorarlista och hålla lite koll på aktierna där. De är ju ofta bolag som haft någon nyhet och dragit iväg åt nått håll på grund av detta.
Jag kanske inte har 80 % vinstkvot om jag räknar med alla affärer som jag tar med hjälp av denna strategi och liknande, men de som har en klockren orderdjupsnivå som man kan använda för "studs" är vinstkvoten förfånansvärt hög. Ibland får man dock ta positioner i aktier där tillfället inte är riktigt lika självklart. Efter man jobbat med strategin ett tag känner man på sig detta lite vilka nivåer som kan hålla för studs.
Sen är ju en annan del i det hela hur man ska göra för att skydda vinsten, hur snabbt ska man ta hem den. Här får man också studera orderdjupet och se om aktien ser ut att ta fart uppåt efter studsen eller om det endast handlar om en tillfällig rörelse. Jag är här ofta rätt snabb med att ta hem vinster, ibland kanske lite för snabb. Man måste ju ändå låta vinsterna löpa lite för att kunna finansiera sina förlorare. Det som är positivt med den här strategin är ju dock att vinstkvoten brukar komma upp till en väldigt bra nivå vilket gör att man utan problem kan tillåta sig att ta hem vinnarna rätt så snabbt.
Visa sida
Ogilla! 1
Gilla!
Ungefär det läget Ericsson har idag då?