Min trading modell
Min fråga kanske är naiv, men jag är tacksam för feedback. Jag undrar, vad skulle ni göra i min situation.
Jag har utvecklat en trading modell. Det har tagit mig 2 år. Men, nu står jag inför dilemmat att jag inser att jag inte har tillräckligt med pengar för att kunna utnyttja den och tjäna acceptabelt med pengar.
Jag har handlat väldigt aktivt under de senaste 5 månaderna och har haft följande resultat.
- Slutresultat: Avkastning, 83.5%. Sharpe Index 1.79
- Median resultat: Avk: 72%, SI: 1.83
- Högsta resultat: Avk: 181.6%, SI: 4.28
- Lägsta resultat: Avk: -3.9%, SI: -0.12
Jag tror att jag kan förbättra SI och resultatet ytterligare genom att tillämpa en mer konservativ money management strategi än jag har gjort. Men, jag vet inte hur jag bör gå vidare härifrån. Det enda som jag jag inte är villig att göra är att sälja eller visa modellen. Jag har precis börjat söka jobb som aktiemäklare för att kunna försörja mig. En större fondkommissionär har visat intresse av kunna använda modellen i deras tradingavdelning, men jag ser det ändå som ett long shot. Frågan är om det bästa alternativet är att approacha fondkommissionärers trading avdelningar? Jag är tacksam för synpunkter.
vad tradar den mot? sverige, us, aktier, terminer??
#1. Problemet är att jag har investerat så mycket i själva utvecklingen (uppehälle och annat) att jag inte vill låna upp mer pengar. Jag vill inte ta på mig en oacceptabel risk.
#2. Mini-Dow, terminer.
*Be Passionate About Investing, Not Your Investments*
?? ym kostar nästan inget att trada,, borde gå rätt snabbt att jobba upp kontraktstorleken om siffrorna är 83,5% på 5mån,,hehe tror du snott mitt system jag har nästan identisk avkastning på 5mån ..
#4 Precis. .... Men med ett sådant system är man ju rikast i världen inom x år också :P
Med ett dylikt system i ryggen skulle man känna sig trygg att ta ganska stora possar i YM med en vettig S/L såklart. Ser inte hur likviditet skulle kunna vara ett stort problem, om man inte är helt barskrapad och inte kan skrapa ihop till margin förstås. $500 intraday och $2500 overnight per kontrakt.... ungefär.
|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."
Inlägget är redigerat av författaren.
#5. Enligt mina beräkningar, så behöver man minst $30k (money management=Loss 1%/trade) för att ha få ihop till 30k kr/mån. Men, detta är ju också en risk. Och om man "endast" avkastar 40% på 5 månader, så behöver man $60k.
Min huvudsakliga fråga är, finns det inga andra alternativ förutom att låna upp pengar och försöka trada sig upp? För mig är det en ytterligare risk som jag inte tror att jag är beredd att ta just nu.
#6 Okej, på det kan du köra 12 YM kontrakt... En punkt = $5. Så du gör typ 15% i månaden med ditt system, det är c:a 1500 punkter på DJIA, eller + $7500. 52 500 kr i månaden, netto efter skatt är det 36 750. Så då förstår jag ungerfär hur du räknat.
Nog om det, det är ett risktagande ja. Som minskar såklart om du har vettig S/L hantering.
Men har du inte back testat mer än 5 månader för?
|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."
#0, jag tycker att det låter som om du fiskar efter kapital här på AG. Om du nu har ett system som fungerar så pass bra som du hävdar så tror jag nog att du har tålamodet att hålla ut några "svält" månader innan du börjar avkasta såsom du hade tänkt dig.
Jag har väldigt svårt, och i min vildaste fantasi, att tro att du skulle vara helt barskrapad så att du inte kunde satsa en enda krona på börsen. Och om du är det, varför då inte ta ett vanligt kneg tills dess att du har fått ihop det kaptial du behöver.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
#9 Var i de tankebanorna själv fakiskt. Skaffa ett enkelt jobb i Sverige och trada USA på kvällen.... Med det systemet är det ju lugnt, om det är hållbart mer än 5 månader dvs.
Med en så god avkastning vore det förresten möjligt att som du säger, ta in kapital att förvalta. Bättre det än att ge bort systemet till något mäklarhus.
|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."
#10, och jag vet vad svaret blir. "Jag har sökt 1000-tals jobb men får inget". Blha, om du vill ha ett jobb så finns det tusentals lediga jobb.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
#9, 10.
Tack för synpunkterna. Det med att "fiska" efter pengar, var nog inte det jag hade tänkte mig. Visst slänger jag ut krokar för att se vad som skulle hända och om det skulle komma upp uppslag som jag inte hade tänkt på men främst söker jag synpunkter från andra traders. Jag har väldigt få traders i min vänskapskrets att bolla dem här tankarna med.
Jag har fått några idéer att gå vidare med.
#11. Jag behöver ingen nedvärdering från din sida.
*Be Passionate About Investing, Not Your Investments*
#12 vaffö måste du ha loss 30k i månaden?? om man tar det systemet som jag har satt ok for trade flagga på det har + $ 8380 mellan juni-nov på 2 kontrakt det innebär 11732kr/månaden kan man lätt leva på.. varför inte äta makaroner och skrapa ihop fler kontrakt eftersom vinsten tillåter..
#12, ursäkta - det var provocerande, det medger jag och ber om ursäkt för det. Din kommentar får mig ändå inte att släppa min tro utan den snarare förstärks.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
är väldigt tveksam om ett sådant system existerar..möjligen i en viss marknad fast knappast över 10 år
#13. Enkelt. För att jag redan har levt på makaroner under 2 år. Isåfall väljer jag ett jobb+kväll trading. Det känns bättre.
#14. Du får tro vad du vill. Men om du är någorlunda klok, så inser du nog att om man har byggt upp resurser för att inte behöva jobba under 2 år, så kan du nog med en viss sannolikhet räkna ut den personen rimligtvis har en efterfrågan på arbetsmarknaden.
Och, om du tänker lite längre, så är frågan som jag ställer mig en logisk fråga som jag tror att alla traders ställer sig. Dvs, hur man går från att arbeta till att bli helt självständig. Denna väg är lång och jag befinner mig mitt i den. Om du inte förstår frågan, så tror jag faktiskt inte att du förstår problematiken i att bli en heltidstrader.
*Be Passionate About Investing, Not Your Investments*
#15 det har du absolut rätt i ,,det finns inte en chans in hell att sånna system håller över tid med sånna avkastningar,, t.ex i mitt ex kommer till stor del den stora ökningen av att grunden är ett $10k account vilket är ganska lite om man sysslar med terminer och liknande,, medans den har 52,78% wins och profitfaktor på 2,24 ,,iofs är bara dom siffrorna ganska höga men ändå inte så höga att jag förväntar mig en krasch än så länge iaf
#16 känns faktiskt lite knasigt att sikta på 30k/mån från början,, om du ätit makaroner i 2år gör nog inte 2mån någon större skillnad ,,men lycka till iaf..
mvh PQ..
De större tradingavdelningarna handlar mest i papper som deras kunder snurrar. För att kunna ställa priser och skära emellan köp och säljspread i optioner, adr´s mm. Därmed inte sagt att ingen skulle vara intresserad.
skicka ett i-mail så kan du få en kontakt som kan vara en lösning
ska jag vara ärlig utan att du för den skull behöver uppfatta mig som elak eller avundsjuk osv, så tror jag faktiskt att du lurar dig själv mest av alla om du lägger din framtid i detta. av 100 heltidstraders är det bara några st som kan leva på det en längre period, och du behöver en REJÄL summa pengar för det dessutom, och vissa år går det back så e det bara
MITT system däremot....... :)
#16, jag har varit borta från arbetsmarknaden i 2½ år och har nu ägnat 2 år åt att försöka klura ut vad trading är för någonting. Pengar finns på banken och kapital på depåer. Äter billigt och har 4 barn att försörja. Gör inga pengar på trading men jag är fast besluten om att den dagen ska komma.
Jag har nog förståelse för din och andras nya (även gamla) traders situation, men kan inte förstå vad som skulle hindra dig till att ta ett kneg om kapitalet har runnit ut.
Mvh Pike!
In the reeds.
pike@piketrader.com
Besök gärna www.PikeTrader.com
Man kan ju handla CFD kontrakt, resultatet i procent kommer bli sämre men i rena pengar väldigt mycket då positionerna är så stora.
Har du t ex $3000 på depån kan du ta position upp till ett värde av dryga $300.000 på Dow, du åker dock på 5pkt spread och en räntekostnad som kommer göra resultet procentuellt sämre gissar jag
#20. Det är just de få som jag är ute efter att bli. Jag har också förstått att man behöver mer pengar. Det var faktiskt därför som jag ställde frågan.
Om jag lyckas, det vet jag inte. Det som jag har sett under en längre period, gör att jag har tillförsikt. Jag skulle inte försöka om jag inte trodde på det. Men, det är svårt att säga om just jag kommer att lyckas.
Inlägget är redigerat av författaren.
#24 men varför inte prova då med ett fåtal kontrakt ,,att damma på fullt ut direkt är inte speciellt smart,, för om mr.drawdown kommer fram då då kan du vara rökt hur bra strategin än är..
Ursäkta om jag ställer en dum fråga? men om man i Sverige tjänar runt 20000kr brutto i månaden så är väl det en ganska hyvsad inkomst. Gör jag en 1000kr inklusive courtage dagligen på min trade så blir det ju 20000tusen på en månad.Jag blir inte klok på detta snack om så mycket pengar man måste ha ofta låter det som att man måste vara multimiljonär men då ser jag ingen större stimulans i det om jag varit det. Har man runt 100000-150000 i kapital så tycker inte jag att det vore omöjligt att göra sig en inkomst. Vad anser ni att man behöver kapital för att kunna leva på daytrading. Själv har jag aldrig tjänat över 18000kr brutto i hela mitt långa eländiga liv. Men vad faen vet jag.... en gammal Volvoarbetare.
Mvh frazze
#22, 24 Jag har ett antal alternativ som jag ser det. 1. Jobb + eventuell kvällstrading. 2. Försöka trada mig upp. 3. Kontakta trading avdelningar. Vi får se vad jag väljer.
Inlägget är redigerat av författaren.
#26 Anledningen att det "tjatas" om högt startkapital är ju de risker du tar. Det går inte att räkna med att göra en viss % dag ut och dag in.
Du säger 1000 kr per dag, alla avgifter etc. inkluderat. Har du 100 000 kr i starten så skall du alltså öka 1% om dagen, enklare sagt än gjort. Räkna vad det blir per år i % ....
Du måste kunna ta smällar, draw downs iom att du tar risk. Dessa pengar måste vara riskvilliga. Så att göra en god inkomst på endast 100 000 kr tror jag inte på, det är för lite. För att mer sunt risktagande så krävs mer kapital.
|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."
i början är man i regel väldigt ambitiös och har höga mål och stora planer, är det just då bullmaknad så får man bekräftelse över hur bra man är. Som bekant är det inte upp jämt och då rasar man ner får en smocka sen nästa gång har man lite lägre målsättning osv osv..
till slut kan man hålla det på en rimlig nivå och det är där det ska vara.
grejar du en långsiktig dvs avkastning per år av ca 15-25% för du vara nöjd, ibland mer och ibland mindre...över detta är det bonus.
jag med min extremt i drift dyra fru tarvar sisådär 300 kkr om året för att gå runt, till detta skall skatt courtage adderas och vart hamnar vi då...tja ska man sitta vid atorn hela dan med mackor o kaffe o göra massor av affärer kostar det courtage annar blir det mindre men sidår mellan 2000kkr och 5000kkr är väl en vettig grundplåt om man ska leva på det (tycker jag)
#26
aktieframgångar kommer o går
volvo o saab för evigt består
Inlägget är redigerat av författaren.
Soulwings.. Tänk inte på startkapital, x antalet pengar du ska tjäna eller hur grym du eller ditt system har varit fram till dagens datum. När du väl sitter där ensam och arbetar, så kommer ensamheten och tristessen smygande. Vill därför råda dig och verkligen tänka genom om det är så smart att släppa den fritiden och det lugnet som ett vanligt arbete trots allt innebär. Pengar är inte allt här i livet!
Om du känner dig tveksam.. Avvakta isf och lär dig ännu mer om aktier och dess verktyg. När du väl kört igång har du nämligen inte tid att fundera på hur det ska gå eller annat. Det är full gas som gäller och det är ytterligare en sak som kan bli till din nackdel. Efter ett tag kommer du gå på en eller flera tvärnitar. Det är då oroligheten börjar komma in i bilden och det är oftast då man börjar slarva med saker och ting. Tro mig, det är enklare sagt än gjort.
Utan någon erfarenhet av aktiehandel, men med några lästa böcker så lånade jag upp pengar. Efter en sammanlagt en månads handel, under mina få lediga dagar i veckorna, så hade jag dubblat mitt kapital genom effektiv trading. Efter ett par månaders testande tog jag beslutet om att säga upp mitt jobb och satsa allt på daytradingen. Det gick extremt bra och jag var superglad, men innerst inne började jag känna mig ensam trots att det är så fin gemenskap här på AG. Allteftersom blev jag uttråkad och därefter även ofokuserad. Det gick sämre och jag arbetade hårdare, så det gick ännu sämre och jag kände mig ännu ensamare. Jag visste hur jag skulle göra för att lyckas, men det mentala och fysiska var inte i 100% fokus för att jag skulle trivas med detta arbete. Jag drog i handbromsen och nu är jag tillbaka på mitt gamla jobb. Jag trivs kanon! Har ingen press på mig utan kan avslappnat gå till jobbet och ha en vettig fritid utan en massa funderingar om aktier och dylikt. Därför har jag nu återupptagit mitt intresse om ekonomi och tänker förkovra mig i kunskaper till den dagen jag känner tiden är mogen att prova på att handla igen. Just nu känns det långt borta, men jag kan säga dig det att jag idag är extremt mycket gladare som person än när jag hade X antalet stålar! De gamla och lärda har inte så fel att det inte är dumt att göra ett hederligt dagsverke för att tjäna sitt levebröd!?!?!?
I all välmening...
mvh
Daytradern.com
- Improves your social mood -
#0
Jag får gratulera och jag håller tummarna att du nu också kommer få lön för mödan - med råge :-). Kom ihåg att du kommer ta samma risk för att nå ditt avkastningsmål oavsett hur mycket tillgångar du har.
Jag undrar om du kan ge tips på bra litteratur, t.ex. det där med Sharpe Index är nytt för mig som saknar formell ekonomisk skolning? Om du kan tipsa om några bra URLer/böcker eller något annat?
Tack i förskott :)
#31. Ett bra inlägg. Det kanske låter konstigt, men jag har haft en liknande erfarenhet som du. Om du ser på mitt resultat så hade jag en topp på 180%. Jag har gått igenom en liknande fysisk och psykisk berg och dalbana. Då jag vann som mest och därfter började att förlora, var då jag var som mest uttråkad och började fundera på vad pengarna egentligen betydde. Det var inte kul helt enkelt.
Jag har nu fått distans till det hela och jag har insett att det är ändå det här som jag vill göra. Jag har metoden och de personliga egenskaperna för att klara av det.
Detta ledde till att jag börja fundera på vad jag behöver ytterligare för att lyckas, och det är ett ordentligt startkapital. Att försöka "leva på makaroner" och kämpa hela tiden, är inte rätt metod tror jag. Man måste trivas med sig själv och livet. Jag håller helt med. Det är också anledningen till varför jag drog i handbromsen och insåg att jag var tvungen att förändra någonting, och inse att alla bitarna måste falla på plats. Det är intressant att vi hade liknande erfarenheter.
#32 Sharpe Index är ett sätt att jämföra avkastningen i relation till risken. Detta gör att man kan jämföra olika portföljer med varandra och samtidigt ta hänsyn till risken. T ex så kan du jämföra en ränteportfölj med en aktieportfölj.
Inlägget är redigerat av författaren.
#0
Är inte riktigt med i ditt resonemang...
Du har handlat detta system i 5 månader med ovanstående resultat till den risk som du skriver ut (som är full acceptabel enligt mig, det är ändå termin du tradar). Är detta korrekt ?
Du vill ha mer kapital för att minska denna risk ? det fattar jag inte...har inte systemet anpassats till kontrakten du tradar ?
// Sandmark
Gå med i fishnet-gruppen som är öppen för alla
Intressant att ofta när folk frågor om råd och tips på liknande sätt som i #0 så brukar majoriteten av svaren bli en mängd varningar och avrådningar, blir det inte lite kasta sten i glashus? Vi sitter ju ändå här för att vi är intresserade av aktier och vi kan anta majoriteten handlar aktivt på olika sätt, vår uppgift blir väl då inte att avråda folk från att göra samma sak speciellt om de är verkligt intresserade?
Det är alltid lättast att avråda folk från saker och ting för då tar man ingen direkt risk i sitt råd men livet går väl ut på att lära sig och prova sånt man är intresserad av? Visst man kan förlora pengar om man ger sig i leken men om man aldrig provar kommer man aldrig få veta, då kan man lika gärna sitta hemma och käka bullar och dricka mjölk hela livet.
Och det här med att det krävs ett stort kapital i början, hur många har x antal miljoner på banken när de inleder sin karriär på börsen? De som är duktiga KAN börja med små summor, de som inte är duktiga spelar ingen roll hur många miljoner de har för de kommer ändå gå minus.
Visst det är bra med 10 års erfarenhet och 5 miljoner på depån när man börjar men det är väl kanske målet man vill nå till om man inte har detta?
Konstruktiva tips och lite uppmuntran tycker jag vore trevligare
Hur du än gör så go for it säger jag, testa det sätt du tycker verkar bäst, i värsta fall kommer du förlora lite pengar, de finns många som råkar ut för värre saker här i livet.
#36
Refererar du till mitt inlägg ? Jag undrar bara hur han byggt systemet, själv är jag väldigt intresserad av hans resultat
// Sandmark
Gå med i fishnet-gruppen som är öppen för alla
37
Nej jag refererar generellt till alla varnings/avrådningsinlägg som alltid dyker upp i såna här strängar, syftar inte på endast nån enskild person i just denna sträng. Minns för inte så länge sedan när någon skrev ett liknande inlägg och avslutade med att han uttyckligen INTE ville ha en massa avrådningar som svar utan svar på sina frågor, likväl haglade varningarna omedelbart.
#33 Låter som att du tänkt till en hel del. Låt beslutet mogna. Koncentrera dig på att utveckla dig ytterligare framöver. Allteftersom så kommer ett beslut växa fram.
mvh
Daytradern.com
- Improves your social mood -
Hur gick det?
Kan du inte typ ställa som krav mot den där fondkom. som du pratar o i ditt första inlägg att du behåller rättgheterna till det du har gjort och kommer in o kör den hos dem?
Intressant tråd med bra inlägg. Det var länge sedan jag såg soulwings här så vi kanske inte får veta hur det gick/går. Här är mina synpunkter:
Om jag var i soulwings kläder och trodde på metoden skulle jag aldrig överväga att sälja den.
Tydligen är hans pengar att leva för slut och han vill inte låna, klokt nog. Då kan jag bara se ett enda alternativ: Ta lite tid på dig. Ta anställning dagtid och lev på lönen. Den måste väl räcka till mer än bara makaroner???? Trada sedan YM i USA-depå på kvällen, det räcker med ett eller några få kontrakt i varje affär (kostar 500 USD i marginal) till att börja med, eftersom han inte behöver leva på vinsten. Låt vinsterna stanna i depån och öka antalet kontrakt succesivt när vinsterna och depåvärdet så medger. Med ca 15 % avkastning per månad som återinvesteras i allt större positioner dröjer det inte länge förrän antalet kontrakt är så stort att månadsvinsten är lika med en hygglig månadslön. Om metoden fungerar förstås.
Efter det måste man man ta ställning till om man vill fortsätta jobba eller börja trada på heltid. Då måste man inse att trada utan anställning i botten är en helt annan sport än att trada som hobby. När tradingen ska betala hyra och mat kommer känslorna mer i spel vilket är en fara. Avkastningen riskerar att sjunka.
En annan sak är hur kul är det att sitta ensam och mer eller mindre bunden vid skärmen och daytrada YM från ca 14.30 till 22.00 varje dag in och dag ut? Även om det går bra, hur länge orkar man det? Det är en personlig sak, men efter ett par år tror jag de flesta är rätt uttråkade. Kan man hitta en metod på YM som ger vinst under den intressanta tiden mellan 14.30 och ca 18.00 så vore det en annan sak. Då har man en stor del av dagen fri och hela kvällen.
Mitt förslag i en sån här situation är att börja med den metod man har utvecklat fram för daytrading och går det bra så använd en allt större andel av kapitalet för svingtrading ( då måste man givetvis först ha en metod för det också...). Sving ger en helt annan frihet och man kan till och med ha ett jobb vid sidan som man tycker är kul. Och daytrada bara när man känner för det, för skojs skull.
Visa sida
Ogilla! 3
Gilla!
Kan du hålla 83% avkastning per 5 månader torde det vara mkt lönsamt för dig att låna pengar till bankränta och på så vis lyckas. Du säger du inte har tillräckligt med kapital, med flera hundra % avkastning per år krävs inte så mkt kapital i grunden för att tjäna mer än du gör på ett "normalt" jobb.
Hur mkt kapital räknar du med att det skulle behövas? Ditt system låter helt otroligt bra, för bra för att hålla i längden?
|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."