Lista på Implicita vollan!

Får man fråga varför du vill lista dem efter den implicita ? 

// Sandmark
Undvik torsk, använd Fishnet !

#0 på warrantomaten kan du klicka på kolumnen imp volla, så får du derivaten sorterade efter imp volla. 

/roitto

Historien upprepar sig och för varje gång kostar det mer. (Halldor Laxness)

har knåpat ihop ett excelark som samlar alla wurrar och en hel del optioner (1750 rader) o ch där man kan sortera på allt möjligt. Fult, oöverskådligt och hemmagjort, men det fungerar! uppdateras när man vill!

Kontakta mig för gratis kopia!

Inlägget är redigerat av författaren.

#3

Det vore trevligt!

Skickar meddelande. 

Tack för kommentarerna.

Jo jag tänker så här.

Om man väljer dom derivat som har högsta impl. vollan,

så har man största risk/vinst scenario.

Rätta mig om jag har fel.

Sedan är det en annan sak att tajma och få vinst på affärerna,

som alla liksom jag säkert fått erfara.

Jag har funnit Nokia vara den med högsta impl. volla ca. 50

Det är där jag ligger och fiskar köpoptioner nu!

Mvh /Bengt

Tack för mail Siegfrid!

Ska kolla närmare så fort jag får tid. 

Mvh

Vet inte om jag är helt ute och cyklar här --- men störst utdelning får du väl i warranten med lägst volla. Har warranten hög volla är en del av kursrörelsen redan inbakad i priset eftersom man väntar sig att den underliggande aktien är mera lättrörlig. Tror jag.

Hej Bengt,

Risken med att handla med warranter med hög implicit volatilitet är hög. Min erfarenhet är dessutom den att risken inte uppvägs av vinstmöjligheten heller.

(när jag pratar om den underliggande volatiliteten, menar jag den nuvarande och den inprisade förväntade, dvs 2 veckor innan rapport så kanske den underliggande inte uppvisar en stor volatilitet, men den förväntas göra det runt rapporten)

För en warrant med hög implicit volatilitet gäller (rätta mig någon om jag har fel):

* Om den underliggande har en volatilitet som är liknande den i warranten är det bra och jag tror att det är detta scenario du är ute efter. Risken är då främst att den underliggande volatiliteten ska sjunka (vilket också drar ner den implicita volatiliteten).

* Om den underliggande har en låg volatilitet, men warranten har en hög implicit volatilitet innebär det ju istället att warrantens volatilitet är "felsatt" ur synvinkeln för den som vill köpa på warranten. Om du köper den warranten så är du market makerns klor och värdet på warranten (dess volatilitet) kan drastiskt sänkas utan att market makern tar någon större risk.

Angående om det är en fördel om många handlar i warranten eller inte så är min erfarenhet att du endast gynnas om du kommer in i warranten tidigt och någon eller några sedan går in och köper väldigt mycket av warranten, det kan nämligen leda till att market makern känner sig tvingad att höja den implicita volatiliteten.

Det tråkiga med Warrantomaten är att om ingen handel sker så sparas heller ingen info om den dagens volla i historiken. För warranter som inte omsätts så mycket blir det lite jobbigt att hålla reda på MMs ständiga trixande med vollan då.

Finns det någonstans man kan få historisk volla för alla dagar inklusive de då ingen handlat? Lite jobbigt att sitta och kolla detta manuellt varje dag.

#9 Vet inte om det finns någon som sammanställer det, men jag har sett att Societe Generale tillhandahåller kurvor för underliggande vs. warranter för sina egna warranter på www.warrants.com 

#5

Kan bara...ganska oreserverat...bara hålla med #8 angående höga implicita vollor: enbart RISK när det gäller warranter och optioner, för dom som köper.

CHANS finns om man säljer option med hög implicit volatilitet under vissa förutsättningar:

*  Optionens imp.volla skall vara absolut hög samt ligga över aktuell historisk volla för underliggande aktie/index.

*  Priset på underliggande aktie/index skall ligga i ytterkanten på Bollingerbandet i ett trendomslag i det aktuella tidsperspektivet, som imp.vollan är beräknat för och som beräknas gälla innan nästa trendomslag.

*  Spreaden mellan optionens Köp- och Sälj-kurs skall vara måttlig.

*  Marketmaker håller bra likviditet i optionen.

Det finns gott om diskussioner i implicit och historisk volatilitet i grupperna Warrants och Options Trading. Där hittar man säkert också många olika tradingstrategier i derivat (liksom goda råd innan man börjar skjuta skarpt).

mvh/viotto

Inlägget är redigerat av författaren.