Beta-elafil

2 frågor...

Vad är en ela-fil?

Vad är Beta-värde?

Gerilla och Swingtrading
Amibroker
Mina aktielänkar finns på hem.passagen.se/biffsson

Oj, här förutsätter jag att alla kan ;-)

Ela-fil är en programkod som används till Tradestation.

Beta-värde är ett riskmått. SAX-index har 1. Aktie X har 1,5. Stiger SAX 1% så är den förväntade rörelsen i aktie X 1,5% 

// Sandmark
Undvik torsk, använd Fishnet !

Inlägget är redigerat av författaren.

#2 Hehe... Dom som har Tradestation förstår nog exakt vad du menar :-)

Oki... Nu förstår även jag vad det är.

Gerilla och Swingtrading
Amibroker
Mina aktielänkar finns på hem.passagen.se/biffsson

Att skriva en formel för det borde inte ta mer än ett par rader. Nu kan jag inte det språket tyvärr så jag kan inte hjälpa dig. 

AktieTrader
Kassetterättningen är stöld

#4

Ja det tycker jag med. Men tvekar samtidigt. Har uträkningar för betavärden i ett excelark...och de är inte direkt små. Men jag ska fundera lite på det och se om jag kan skriva lite kod för det...

Vet att det finns många "hackers" här inne, de borde kunna svänga ihop en sådan formel på 1 minut...själv får jag väl sitta i några veckor, haha 

// Sandmark
Undvik torsk, använd Fishnet !

TS är väl isig inte direkt optimalt program för att göra det i ,,man faller i fällan av att måsta lägga in en 2:a dataström i chartet för att kunna jämföra så det går inte att dra ut listor över x-antal aktier direkt,, men för att kolla en å en aktie bör det funka,, skicka över formeln så kan jag kolla om jag fixar det överhuvudtaget å det inte är för drygt projekt..

mvh PQ.. 

testa denna sandis du får undersöka om den är korrekt:

{****TEST BETA INDICATOR****}
{** By PQ.. 2005-06-15**}
Input: nPeriods(20){length for beta calculation};

Vars: xStock(0),xMarket(0),xMarketsq(0),xProduct(0),SumxStock(0),SumxMarket(0),SumxMarketsq(0),SumxProduct(0);

Value1 = close of DATA2;{insert an index as data2($SPX)}

xStock         = RateOfChange(close,1);
xMarket     = RateOfChange(Value1,1);
xMarketsq     = xMarket * xMarket;
xProduct    = xStock * xMarket;


SumxMarket         =Summation(xMarket, nPeriods);
SumxMarketsq     =Summation(xMarketsq, nPeriods);
SumxStock         =Summation(xStock, nPeriods);
SumxProduct     =Summation(xProduct, nPeriods);

value2    = ((nPeriods * SumxProduct) - (SumxStock * SumxMarket)) ;
value3 = ((nPeriods * SumxMarketsq) - (SumxMarket * SumxMarket));
value4 = iff(value2 = 0,0,value2 / value3);

plot1(value4,"BETA"); 

Inlägget är redigerat av författaren.

ser ut såhär med den periodinställningen, men verkar inte finnas någon direkt standardperiod för beräkningen därför tog jag 20 ur luften..

mvh PQ.. 

#8

Tack PQ. Ska lägga in den och kolla.

Betavärdet räknas i regel på månadsbasis, dvs. varje månadsclose. 

// Sandmark
Undvik torsk, använd Fishnet !

Här är ett exempel,

Ericsson / Sax för 66 dagar (dvs 3 månaders snitt beta). Stundom extremt hög risk i Ericsson (vilket är korrekt) och nu på slutet klart fallande risk (vilket också stämmer)

Några kommentarer ? 

// Sandmark
Undvik torsk, använd Fishnet !

Och här är 1 månaders (dvs 22 dagar)

Säger i stort sett samma sak, men är mer volatil och större extremer

Kommentar ? 

// Sandmark
Undvik torsk, använd Fishnet !

om man lägger till den här raden plottar den en text fil på värdet ifall man vill lägga in i t.ex XL:

value4 = iff(value2 = 0,0,value2 / value3);

{lägg till denna}
Print(File("C:\Documents and Settings\xxxxxxxx\Mina dokument\xxxxxxxx\beta.txt"), value4);



plot1(value4,"BETA"); 

Inlägget är redigerat av författaren.