5-year Bond: 93%
Bonds har en sesongsbetonad prestation under September manad. En stark uppswing.
Koper man 5-year Bond DEC kontraktet 9:de September och saljer den vid cirka 29:de September, sa har det funnits en 93% win ratio bland 15 trades mellan 1990-2004. 14 winners och 1 looser - genomsnittligt vinst per winnande trade har varit $824 dollar, och genomsnittlig netto vinst per trade cirka $723 dollar. Forlusten pa den forlorande traden var totalt $703.
Dessa utgar ifran historiska sesongs trades och ar alltsa inte en garanti att framtiden upprepar sig.
.
Optimering? Tradesen ar baserade pa sesongs starka rorelser.
Inlägget är redigerat av författaren.
15 trades jag kan ge en fjäder till att det är säsongstrades dom håller en viss del cyklisk uppföreande , men annars är det crunching the numbers until they fit,, tänk efter hur hållbart är 1.17 avg win/loss på 93%wins ~ej hållbart...
sen varför söka så instabila mönster ?? 15 trades ger inget statistisk värde ~ ger 14 av 15 up close en till ?? var kom nerbaren? stör det ut resten av sekvensen? vem vet datan är för kort ,endast gissningar kan gälla..
mvh PQ..
litet tillägg all respekt till dig I.V du är duktig men förstår du inte hyperoptimeringen som är gjord för att pusha fram % wins ,,slår jag på datorn inatt för att dra fram high% wins med bra win/loss kan jag kanske plocka fram 100-200setups i samma liga men alla kommer från crunch,,utan out-of-sample testat betyder det nada,,intressant säsongsmönster men trada på njet..
mvh PQ..
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
kan säkert upprepa sig igen,,men känns lite crunching the numbers until they fit grej,,dvs optimering mot data man sett ..
mvh PQ..