SP 500 Support

du fick en klick av mig, fast det framgår inte nån konkret nivå 

kan ha bottnat här, alt 1167

the strong takes from the weak, the smart takes from both

hajjade inte riktigt filtret, men här är en bild med MA70 på week SP500 

Snyggt Rumpan!

Ser ju ut att stämma utom 1998. Jag är dålig på MA:s, men är SMA samma sak som MA?

Jag tolkar filtret som att man tillåter att nivån faller under SMA70 men inte mer än 3% under. 

mvh

PS: Fibonacci & Elliott hälsar att även OMX blir fyrsiffrigt år 2005

#1 Klick ? Forstar inte du avser -- Den konkreta support nivan baserat pa dagens 70 SMA ar 1171.

#2 Filtret jag tillampar ar for att undvika falska signaler. Vid 70 SMA finns prisrorelser som vandrar straxs ovanfor samt lite under. Det finns manga situationer dar priset bottnat precis kring -2.5, -2.8% under 70 SMA. Men nar priset rort sig med minst 3% ovanfor 70 SMA sa har vi med stor sannolikhet fatt en kopsignal som ofta varar i flera manader eller ar framat.

#3 Nej, 1998 stammer, den ar inte falsk. Stangningen maste ske med minst 3% under weekly 70 SMA. I det haer fallet sker stangningen med -2.6%

Inlägget är redigerat av författaren.

#% okido. Läste slarvigt. Close skulle det ju vara. 

mvh

PS: Fibonacci & Elliott hälsar att även OMX blir fyrsiffrigt år 2005

En rätt kraftigt "curvefitting" idé på grafen över SP 500 med Moving Average 70 dgr.

- Ingen som har testat att i ett trandfollowing / trendreveral system där man går Long; (Short) när det ena MA är större;(mindre) än det andra.

Idén är att lägga in ett bivillkor som säger att det ena, i detta fall Index, måste vara större (mindre) i x dgr än MA´t. Sedan variera detta, låt säga 3dgr, 5 dgr, 7 dgr.. etc.

Kanske man kan slippa de där "washout" rycken som förekommer då? Dessa ger ju signal om att vända positionen, typ.

Inlägg angående detta uppskattas.

#7

Om det ar curvefittning eller markandens naturliga tendens att folja ett visst beteende later jag var och en dra sin egen uppfattning om. Det viktiga i det haer sammanhanget ar att hela tiden testa och bevaka att tidigare forhallanden fortsatter att ske. Vad galler ditt forslag, varfor inte gora en test och se vilken optimisering som ger bra resultat ? Medela oss resulatet ar du snall.

Inlägget är redigerat av författaren.

Ser ut tills vidare, att SP 500 far sin support vid vecko 70 SMA = 1171.85 ; Intradag botten skedde vid 1168. Filtret med 3% under 70 SMA ger 1136.70 - under denna niva sa galler det att minska pa sina innehav. Men som det ser ut nu sa finns det kopkraft precis vid 70 SMA - som tidigare historia.  

#1 sp low 1168.2 instead 1167

i apologize 

testar man teorin på data sedan 87(har inte längre) long and short så visst en vinst ger det men dock sämre än buy and hold nästan all vinst ligger framförallt mellan 95-00,, lite högre vinst endast på longs men vinsten ligger på samma ställe, sen teorin klappar ihop på allt utom spx/omx omx är för den delen bättre än spx håller både i day/week ,, vet inte heller om man ska lägga för många hjärnceller på att cruncha data tebaxs till 50 inte ens elvis va på scenen på den tiden, greed/fear kommer iofs alltid att finnas men relevansen av signaler årtionden bakåt kan man nog se med lastbilen me salt.. 

mvh PQ..  

tillägg till ovan ,, gillar iofs att du lägger ut lite nya grepp men samtidigt har ni inte bättre nummerpillare än så??(är dom så usla ska dom sparkas) borde innbära konken att backspegla på sånt som i praktiken inte håller, vet inte om ni har någon inbördes beundran om saker som man upptäckt som piskat i historien,, men iofs svårt att motbevisa weeks trades innan nog många gått ligger vi i graven allesammans,, så kom igen IV lägg ut ett samband på dailybasis så det kan ge något ;)

mvh PQ..  

#12 Vem pratar du med, och vad vill du ha sagt - menar du att weekly 70 SMA inte fungerar ?

#12 Jag tycker det var intressant och samtidigt enkelt att förstå. SMA70 har ju också varit aktuell att titta på ett antal gånger de senaste 5-6 åren och då är det ju bra att veta hur den har fungerat historiskt.

För en fondinvesterare verkar det vara ett utmärkt verktyg, men inte ensamt förstås. Och just nu är den ju högaktuell som potentiell vågdelare.  

mvh

PS: Fibonacci & Elliott hälsar att även OMX blir fyrsiffrigt år 2005

Och jag fragar mig fortfarande vad individen i #12 overhuvudtaget pratar om. Vad menar han egentligen. Sager han att weekly 70 SMA inte fungerar som support? Historien sedan 1950 visar tvartom, och som det ser ut idag sa ar den pa vag att upprepas igen. Sa vad ar problemet ?

det går väl att få vilket ma värde som helst att bli magiskt 

Mvh Helsinki!

Värd för Foto.iFokus

#16 Jassa, vill du vara snall och visa det? 

# 13 Du kanske har varit i US så länge att du inte förstår svenska längre? Kan inte du (som är så stor i hålet man stoppar mat i) visa åt oss en komplett simulation tex på Dow. Även jag fick ett konstigt resultat så jag förmodar att det måste vara fel. Var snäll med oss. Du har väl alla verktyg som behövs?

Mvh // kari 
 

#18  

En som sysslar med TA vet att pristrender har en tendens att upprepa sig genom historien. Utgar man ifran denna bedrock princip som TA gor sig gallande, sa talar historien (sedan 1950) om ett stod kring vecko 70 SMA omradet, och det oavsett om Elvis fanns pa scenen eller inte som nicket PQ gor gallande. Samre argumentation far man leta efter.

Vill du ha en simulation sa far du gora det sjalv. Det racker med den info jag gratis lagger ut.

Apropå longterm history:

 S&P 500 Index - Time for the rebound?
Thursday, October 13, 2005
By Anthony Kolton and Gibbons Burke

Stocks have taken quite a pummeling of late, but a historical study suggests that we may be due for a relief rally....

Q: What has happened in the past when the S&P 500 Index (SPX) has been down more than 2.0% over the course of three days in the first week of the month of October?

A: Since 1960 we have seen 13 instances of this event. If you wait until the sixth day after this event, which occurred on October 5th and buy, the index rallies in 12 of the 13 cases over the next 24 trading days, gaining an average of 5.6% in the 12 rallies, and losing -2.2% in the decline. The overall average return over that period is 5.0% and the mean return at the 90% confidence interval is 3.1%

länk

Inlägget är redigerat av författaren.

Killarna hos Markethistory visar aterigen 1sta klassens TA lara hur historiska rorelser tenderar att upprepa sig om nu nagon i denna strang finner det mindre vardefullt att titta i backspegeln, eller att Elvis inte stod pa scenen, eller hur PQ ? Se och lar..

Inlägget är redigerat av författaren.

"Killarna hos Markethistory visar aterigen 1sta klassens TA lara hur historiska rorelser tenderar att upprepa sig om nu nagon i denna strang finner det mindre vardefullt att titta i backspegeln, eller att Elvis inte stod pa scenen, eller hur PQ ? Se och lar.."
Jepp ser å lär varje dag, men tycker det är skräp och absolut inte första klassens TA , att grunda en statistisk analys på 13 händelser känns inte direkt seriöst och absolut ingen första klassig grej.

Sen om vi tar det här med överdriven tidsfaktor ,helt ok att man ska ha lång bakdata att grunda sin analys på men skeenden i weekperspektiv får lätt absurda former när någonting t.ex. ligger i long mode 177,25 weeks on average from signaldate, låt säga att du sitter på kontoret flippar igen en bunt charts med inställningen 70ma på week chart å tänker faen vilka grymma runs man hade fångat på den inställningen på när du sett chartet på sp500, här ligger "omedveten" curvefitting blir princip samma som om du använt brutal force och hyperoptimerat ma:et mot datan det blir bara vice versa att anpassa instrumentet mot inställningen, här skulle en newbie tänka oooh va det här verkar bra, bara att köra på nästa signal, medans en mer seriös trader skulle vilja verifiera signalerna med forward test innan man lägger ut pengar på marknaden säg att man bara vill ha 3 signaler forward då hamnar man ~531 weeks framåt första traden skulle då tas runt 2015, skulle man go crazy å ta en chans som en relativt riskmedveten person å vilja ha 10 signaler att gå på hamnar man runt 2040 för första traden ,vid den tiden börjar iaf jag närma mig graven med 99% säkerhet..Sen tycker jag iaf att en varningsklocka modell trumpetorkester borde ringa när i princip allt visar mediokra siffror förutom sp500/omx(sp fortfarande sämre än buy-and-hold) kanske man ska fundera på curvefittingen här.

Bakdatans lämplighet över t.ex. 50årsperiod, iofs finns inga alternativ om man ska gå på sådana saker som 70 weeks ma input men det jag skrev om elvis t.ex. , att luta sig över data som fanns före i princip hälften av jordens befolkning var född, ingen människa hade varit på månen, närmare 40år före pc:n kom till liv och värdera sådan input som giltig på samma sätt som dagens ter sig rätt dumt onödigt och troligen hyffsat självdestruktivt ..

Till alla som läser så är det fruktansvärt lätt att lura sig själv med okulär koll av chart..

Sen tror jag inte I.V att du någonsin kört en datasimulation av något mer komplicerat än "buy if rsi < 30 sell if rsi > 70" , gillar att du skriver som sagt nya synsätt på saker å ting men du verkar i vissa fall inte kunna hantera att du inte alltid vet bäst, men vill du kombattera om datasimuleringar och optimering , så bring it on..

mvh PQ.. 

sen kan man lägga till att som mr. Helsinki skriver alla ma:s kan vara "magiska" om man vill ,iom ma är bara ett medelvärde så strävar dom alltid mot varandra å huxflux så blir det resistance här å var sen om man kallar det magi eller inte får man välja själv men i likhet med fibnummer osv beror allt på vilken input man väljer dvs ,vilka pivoter vilka ma längder osv men alltid lätt att se i spegeln vilken pivot som är giltigt vilket ma som är giltigt, men allt blir magi om man är nog godtrogen..

sen vet jag vad som kommer på posten om din teori funkar den här gången ,, blabla bla PQ ser du att historien funkar igen först klassig TA kan du inte slå sen tar det några år innan signalen kan spelas igen och vi är troligen inte här på den här siten,men men det är plusset av att ge saker som inte kan verifieras över en livstid du kan inte förlora, eller skulle den här gången inte gå som planerat så lär ingen komma ihåg att den inte funkade vid nästa om x antal år, så jag kan egentligen inte vinna diskussionen om vi inte debatterar på dödsbädden ;)

mvh PQ..

#22

 Jepp ser å lär varje dag, men tycker det är skräp och absolut inte första klassens TA , att grunda en statistisk analys på 13 händelser känns inte direkt seriöst och absolut ingen första klassig grej.

Nej, det ar klart, du har en battre verksamhet an Anthony Kolton eller hur? Kan du da presentera dina grejer sa vi far se vad det handlar om. Mig veterligen har jag aldrig sett nagot ifran din sida. Men dra upp ett case sa skall jag se vilken niva du ligger pa, eller sitter du och pratar om irrelevanta saker om Elvis fanns pa 50-talet eller inte ?

Alla vet att man aldrig kan prognosticera borsutvecklingen med 100%. Utgar man ifran den simpla installningen (nyborjar kurs) sa vet man att all research och statistik (med case exemplar) ar en fraga om sannolikhet. Och av den anledningen sa ar Markethistory studien dar 12 utav 13 fall leder till uppsida en bra sannolikhet och vart att ta fasta pa om man nu soker en marknads entry. Dels for att slutet av Oktober ofta ar ett typiskt sasonsmonster som tenderar att upprepa sig genom historien, och dels for att andra halvan av aret ar notoriskt bullish genom historien. Notera orden historiska upprepningar. Du tycks ha svart att smalta den simpla TA grunden da du tycker att Markethistory.com studien ar skrap eller ej serios.

låt säga att du sitter på kontoret flippar igen en bunt charts med inställningen 70ma på week chart å tänker faen vilka grymma runs man hade fångat på den inställningen på när du sett chartet på sp500, här ligger "omedveten" curvefitting blir princip samma som om du använt brutal force och hyperoptimerat ma:et mot datan det blir bara vice versa att anpassa instrumentet mot inställningen

Men du forstar fortfarande inte poangen, eller laser vad jag skriver i #8. Om det ar curvefittning eller markandens naturliga tendens att folja ett visst beteende later jag var och en dra sin egen uppfattning om. Det viktiga i det haer sammanhanget ar att hela tiden testa och bevaka att tidigare forhallanden fortsatter att ske. Precis som vi bevakar olika tidpunkter om aret (bullish eller bearish) sa skall man alltid bevaka att ett visst forhallande fortfarande beteer sig pa samma vis. Det ar det TA handlar om. Nar jag anger ett filter pa 3% som #0 gor, vad tror du det innebar egentligen i sammanhanget ? 

att luta sig över data som fanns före i princip hälften av jordens befolkning var född, ingen människa hade varit på månen, närmare 40år före pc:n kom till liv och värdera sådan input som giltig på samma sätt som dagens ter sig rätt dumt onödigt och troligen hyffsat självdestruktivt

Att karaktaren pa marknaden idag ar mer komplex an vad den kanske var for 40 ar sen, ar uppenbart. Men vare sig det fanns PC:n pa varje bord eller inte, eller om ingen manniska hade varit pa manen, sa forandrar det fortfarande inte faktumet att manniskors beteeden inte har forandrats varst mycket nar det handlar om borsmarknaden. Vi har samma fear och greed idag som man hade under 1920, 1940 osv. Vi gor samma fel om och om igen. Vi har samma marknadsformationer (baserat pa data) idag som fanns for 40 ar sen. Och vi har samma eller liknande bullhysteri idag som fanns for 40 ar sen. Tycker dina argument saknar brist i grundlaggande uppfattning om marknadsbeteende samt grundlaggande principer i TA.

Hela studien om weekly 70 SMA utgar ifran att vi far samma beteende som vi fick for 40, 30, 20, 10, och 7 år sen. Sen missar du helt faktumet att vi har fatt samma upprepning under 2004 - 2 ggr - Och under 2005 sa skede samma sak i April och Maj. Sa, om du skall vara objektiv samt rattvis till datan sa skall du inte hanga upp dig pa vad som skede for 40 ar sen som du gor. Du har ju helt uteslutit faktumet att vi har samma upprepande beteende idag, och det ar inte 40 ar sen. Och vi har PC:n pa varje bord, och vi har besokt manen likval. Dina argument ar lite for ytliga och missar basics i marknadsbeteende.

Sen tror jag inte I.V att du någonsin kört en datasimulation av något mer komplicerat än "buy if rsi < 30 sell if rsi > 70" ,....men du verkar i vissa fall inte kunna hantera att du inte alltid vet bäst

Ren quant simulation later jag ansvaret ligga hos dom som sysslar med det dagligen. Det viktiga i detta case och sammanhang ar fortfarande att bevaka och utvardera om ett visst forhallande eller beteende upprepar sig. Och om det inte gor det, sa tillampar man ett filter som jag angivit i #0. Har jag antytt att jag alltid vet bast? Komm med vettiga argument istallet for att snacka om Elvis fanns for 40 ar sen, eller om det fanns manniskor pa manen eller inte. Lar dig att marknaden alltid ar en sannolikhet och att vi aldig snackar om beteenden som ar 100% (case fallet 70 SMA) - utgar du ifran den principen sa kan man rimligt anse att en marknad som stiger 12 utav 13 fall ar en bra sannolikhet att ta fasta pa.

En liten sak bara, vem är Luke Skywaker och vem är Darth Wader i detta battle?

Iallfall, om jag inte minns helt fel så var väl en av de saker som togs upp i Ekonometri kursen att man skall som "rule of thumb" ha minst 30 observationer i ett Sample. 13 är ju inte ens hälften av det?

- Ju mer observationer jag har i ett Sample ju bättre, eller hur?

#22 PQ:Metoden om seasonally market volatility  som markethistory använder sig av är omskriven av många bla Gilpatric ,nu har jag inte namnen på böckerna i minnet men jag kan lägga ut de senare om du är intresserad och lära dig om ämnet.

#25

 om jag inte minns helt fel så var väl en av de saker som togs upp i Ekonometri kursen att man skall som "rule of thumb" ha minst 30 observationer i ett Sample. 13 är ju inte ens hälften av det?
- Ju mer observationer jag har i ett Sample ju bättre, eller hur?

Den normala student testen ar 35. Men det hela beror ocksa pa vilken approach man tar och omstandigheterna ifraga. Du har ju Bayes filosofin, sen har du ren data mining. Om du har en bra hypotes och resultatet visar sig ske efter den forvantning du har, sa okar fortroendet att hypotesen ar korrekt, vilket okar fortroendet i den statistiska distributionen. Men sysslar man med ren data mining sa behovs det kanske ett par miljoner samples for att fa fortroende i metoden som anvands. Men vad galler traden som har 12 utav 13 vinnare, sa maste man inse var dessa vinnare finns eller inom vilken sasongsmassig period det sker. Men det ar en form av data mining som Markethistory.com gjort, men dock fortfarande inom en bra sannolikhets period av aret.

Lagger ut ett pa kommentarer ifran en kollega som sysslar med quant analys:

From: XXXX XXXX
To: XXXXX XXXXX 
Date: Oct 16, 2005 6:15 PM

Trading answer is different than the statistical answer. The trading answer is "if you know what your maximum loss is, AND if the loss is less than half the prospective gain, go for it."

13 instances could as easily be accident as it could meaningful. However, as I recall, (a) the usual trend of the S&P is up and the seasonal trend usually turns up in October. While we are only looking at about 100 instances, that is a lot better than 13 instances.

Further, it seems to me that this trade, if successful, could merge into the usual Christmas rally, which is a lot better than a 50-50 occurrence. So, even if the real odds are 50-50, the risk is what? 0.5% (a little below the -3% mark which is how you know when to get out). And the rally averaged 5.6% or 11 to 1. Even if the return is only 3% on average, that is still a 6 to 1 money bet on odds that are 6 to 4 or better.

That is Winning% >= 60% using all years, not just the qualifying 13 years
Loss, if you lose is about 0.5%
Avg Win, if you win is AT LEAST 3%

Expectation = 60%*3 - 40%*0.5 or about 1.6% per trade, unless it is higher. that is a pretty decent edge If you use the 5.6% number you get 3.3% expected return per play.

The overall nature of the market is such that the true reliability of this trade will not be known for thousands of years. But this is a statistical game, and the fact that we are in a good seasonal time (not that it is, from a frequentist point of view, particularly reliable, but...) so it is a good bet, even if it loses. As always, keep the bet size in proportion. It may be 8 or 10 years before you see this particular bet again, but that is not a reason to bet half or all your wad, no??

I think it is more or less time to go long for the possible Santa Clause rally.

Inlägget är redigerat av författaren.

Tycker det börjar bli nästan lite skoj det här från att ha varit en 70week ma strategi på close basis har vi nu en hybrid bestående av = MA70 + Markethistory.com "down more than 2.0% over the course of three days in the first week of the month of October" + årsskifteseffekt + stop på 0.5%, men låt se här allt utom stoppen som läggs till kan klassas som filter ,och då kan vi börja fundera på 10.000kronors frågorna:

Ökar eller minskar curvefittingen med varje filter?

Ökar eller minskar antalet trades som ger underlaget till performancen med varje filter?

Hur mycket ökar/minskar stoppen winratiot som används som underlag till expectancy beräkningen?

Har du t.ex. kollat samstämmigheten mellan ditt MA och Markethistorys påstående, är det ren slump eller inte?

Att din maximala potentiella loss är endast 0.5% stämmer inte heller med ursprungstesen "Stangningen maste ske med minst 3% under weekly 70 SMA" en weekly stängning kan med lätthet ge -5%, nu kommer du iofs att svara men jag menar stängning på dailybasis under weekly ma:et , men i det fallet kan man hälsa mr.whipsaw välkommen in i strategin.

Gillar att du retar upp dig på elvis och tycker det är usel argumentation, själv tycker jag det är relativt bra argumentation för att belysa en stor tidsperiod, tid är normalt svårt att greppa man kan tycka att 20-50 i vissa fall kanske även 100år inte är speciellt lång tid , då är det lättare att tänke på vad som skett under perioderna för att få en tanke om förändringen som skett under tiden, jag verkar iaf påverkat dig nu kommer du tänka på elvis varje ggn du tar fram ett 50års chart LOL.

"13 instances could as easily be accident as it could meaningful." Ser man på säger din quant att Markethistorys påstående kan lika gärna vara en accident OBS! märk väl Markethistory pratar inte ett ord om potentiella julrallyn utan det är quantens fortsättning. och i det fallet är vi inne i en ny strategi som måste undersökas och dom två olika strategierna kan lika gärna motverka varann. Så i dina ögon kan alltså förstklassig TA vara lika med slump.

"The overall nature of the market is such that the true reliability of this trade will not be known for thousands of years." hmm vet inte om det är så mycket mer att säga om den saken. 

mvh PQ..

Inlägget är redigerat av författaren.

Hurru PQ, du verkar ha lite koll tycker jag allt. (Själv vet jag knappt vad som är fram eller bak!)

- Iallafall, kan du inte berätta lite om vad det är för systematiska strategier som du har tittat på? Typ har du testat o gjort körningar på Stochastic Oscillator? Typ kanske att man antingen går Short vid värde = 1.0 eller 0.9 etc. (Long vid värde = 0.0 eller 0,1)

Eller kanske tvärt om? Long vid värde = 1.0 eller 0.9 etc.

De körningar jag gjort på Glidande medelvärden, detta bara på Dow Jones data tillbaka till 92 typ, (både Futures samt Spot data då jag inte har Futures data från tidigare än 97 typ). Men det intrycket jag får är att det finns bannemig inte möe att ta av på detta område. Jag har testat 2 variabel modell, 3 variabel och lite 4 variabel. Testat att slänga runt de olika parametrarna på så sätt att exempelvis om man har 3 st GLMV´s så kan man ta a,b,c ordning och sedan slänga om dem så att det blir totalt 1*2*3 antal möjliga kombos. Nu blir 3 st inversen på de andra tre så..

De som blir kvar är abc, bca och cab. Sedan testat med lite olika diffar mellan dessa GLMV´s och lite till. Detta gjort med alla kombos upp till 30dgr för 2 variabel o kanske upp till 15dgr för 3 variabel. Min poäng är att jag har gjort en del körningar o varierat en del, men banne mig att det finns inte mycket av intresse där inte.

Ok att jag hittat Strategier som gör relativt OK positiva resultat under alla sample perioder (3st), men problemet är att de allt för stor del av tiden bara står o stampar typ, inga "raka" sträck till Equity Curves här inte!

#29 kanske inte rätt sträng att försöka hjälpa dig till den perfekta eq-curvan i(den finns iofs inte heller bara mer eller mindre bra) skicka meddelande om du har några frågor kan jag försöka svara när tid finnes.

mvh PQ.. 

Inlägget är redigerat av författaren.

#28  En liten kort kommentar till citat:

 Ser man på säger din quant att Markethistorys påstående kan lika gärna vara en accident OBS! märk väl Markethistory pratar inte ett ord om potentiella julrallyn utan det är quantens fortsättning. och i det fallet är vi inne i en ny strategi som måste undersökas och dom två olika strategierna kan lika gärna motverka varann. Så i dina ögon kan alltså förstklassig TA vara lika med slump.

Det som redan har skrivits ett antal ganger men som du fortfarande inte forstar, ar att marknader fortfarande ar en fraga om sannolikhet. Och som det redan har angivits sa finns det en fundamental skillnad i trade fragan emot den statistiska fragan . Anvander man Markethistory.com studie sa vet man den genomsnittliga forlusten medans man ocksa vet den potentiella vinsten. Om vinster overstiger forlusten med dubbla matt sa kan man ta traden med en riskmanagement for max forlust. Och aven om Markethistory.com studien inte explicit sager att det hela kan ror sig kring ett forstadium till julrally, sa ar investor medvetenheten fortfarande den att andra halvan av aret ar ett positivt sasongsmonster for marknaden. Nar man betraktar detta som ar 1sta klassens TA, sa ser jag inte Markethistory.com studien som att vara lika med slump.

Gillar att du retar upp dig på elvis och tycker det är usel argumentation, själv tycker jag det är relativt bra argumentation för att belysa en stor tidsperiod, tid är normalt svårt att greppa man kan tycka att 20-50 i vissa fall kanske även 100år inte är speciellt lång tid , då är det lättare att tänke på vad som skett under perioderna för att få en tanke om förändringen som skett under tiden, jag verkar iaf påverkat dig nu kommer du tänka på elvis varje ggn du tar fram ett 50års chart LOL

Det ar inte fraga om att reta upp sig, det ar sant man far vanja sig vid nar man diskuterar med individer som saknar basics i grundlaggande TA kunskaper. Investor beteende har inte forandrats idag an vad det var for 40 ar sen. Atminstone dom fundamentala apsekterna inom investorbeteende. Det ar det du inte forstar. Dessutom har du en viss brist i din objektivitet nar faktumet ar att vi har haft support vid 70 SMA under 1998, 2004, och 2ggr detta ar - dessa ar inte 40 ar sen. Att blanda in Elvis eller om vi har haft folk pa manen eller inte ar inte speciellt seriost da det overhuvudtaget inte finns nagon sammanknytning till investorbeteende. Ett tips, kop boken "Irrational Exuberance" - dar far du lite mer insikt i hur tiden har forandrats,ja,  men att marknadsaktorers beteende ar i princip oforandrat.

"Det ar inte fraga om att reta upp sig, det ar sant man far vanja sig vid nar man diskuterar med individer som saknar basics i grundlaggande TA kunskaper"

ingen viktig Ovanstående fick mig att trycka på Bryter mot AG's skrivregler.

Kan du inte sluta med att nedvärdera andra skribenter ? Dina inlägg blir inte bättre med den metoden utan du måste visa lite kunskaper också.
Hitintills har vi set att du kan klistra in inlägg som du hittar på nätet. Jag efterlyser fortvarande dina egna grafer.
Jag mistänger starkt att du kopierar saker från andra diskussionsgrupper och det är din enda merit när det gäller TA. När du sen försöker försvara dina kopior så blir det rappakalja av alltihopa.

// kari 
 

#32

 ingen viktig Ovanstående fick mig att trycka på Bryter mot AG's skrivregler.

Kan du inte sluta med att nedvärdera andra skribenter ?

I min mening finns det ingen nedvardering i faktumet att individen jag hanvisar till inte har grundlaggande kunskaper i TA (i det som diskuteras gallande investorbeteende) pa dom uttalanden som han gor. Och jag tar mig ratten att papeka detta med faktiska argument som uppbackning. Man hanvisar till hur nagot var for 40 ar sen och att det ar gamla saker som i sig pa nagotvis (direkt eller indirekt) inte skulle har nagon betydelse idag - detta argument anges UTAN att ha kunskapen om att investorbeteende inte har forandrats varst mycket sedan 40 ar. Vi har samma fear & greed, vi upprepar samma eller liknande mistag, vi har samma eller liknande marknadsformationer idag som for 40 ar sen, och det OAVSETT om Elvis fanns pa scenen eller inte,  eller om vi hade folk pa manen. Ditt klagomal har ingen merit baserat pa ovanstaende fakta.

Hitintills har vi set att du kan klistra in inlägg som du hittar på nätet. Jag efterlyser fortvarande dina egna grafer.

Innan du trycker pa knappar i all hast som handlar om att bryta emot regler, sa skall du nog se over dina uttalanden som ligger harfint pa gransen till fabrikation och logn. 1 ) Vilka inlagg har jag klistrat in som jag "hittar" pa natet ? 2) 99% av alla grafer som jag lagger upp ar mina egna.

Jag mistänger starkt att du kopierar saker från andra diskussionsgrupper och det är din enda merit när det gäller TA.

Nar du gar till rattsalen och skall anklaga nagon for att kopiera saker ifran andra diskussiongrupper sa skall du bevisa 1) Att jag har kopierat saker 2) Att det sker bortom all tvivel - Och misslyckas du med det, sa har du gjort dig skyldig till fortal, fabrikation, och logner som renderar dig en klar avstangning ifran AG.  

När du sen försöker försvara dina kopior så blir det rappakalja av alltihopa.

Vad du har for uppfattning om vad som ar rappakalja ar din egen ratt. Men du har nu uppgiften att bevisa eller visa vad som ar mina "kopior" som du pastar. Nog for att man skall talamod med folk, men du har tagit priset pa all form av fortal.

#32 vet inte om det är så mycket att bli upprörd över egentligen, om han tycker jag saknar vissa basics så berör det mig inte direkt mycket,hans åsikt, jag vet vad jag kan och vad han tycker kan jag inte förändra, tycker dock I.V saknar en del basics inom vissa andra delar så ska man vara fair ska du nog trycka en bryter mot på mig oxå nu iom jag sa det, men visst finns poängen att det kanske är onödigt att yttra sig så.

finns ingen direkt orsak att skriva mer i strängen då den inte verka leda någon vart. så jag lämnar den till sitt öde ;)

mvh PQ.. 

Men jag då??

Hitintills har vi set att du kan klistra in inlägg som du hittar på nätet. Jag efterlyser fortvarande dina egna grafer.

ingen viktig, du gör ännu ett försök att kringgå frågan
om dina egna grafer. Men ok jag förstår at begäran är orimligt. Så fortsätt du att publicera alster från dina "kollegor" i olika diskussions grupper.

"Nog for att man skall talamod med folk, men du har tagit priset pa all form av fortal."

Om du kollar dina egna inlägg i strängen så ser du att jag kommer inte ens i närheten av dej.


// kari 
 

#36

 ingen viktig, du gör ännu ett försök att kringgå frågan
om dina egna grafer

Min kare van, antingen kommer du med konkreta bevis eller sa tar du tillbaka dina falska pastaenden, och vi slipper dra in Webmaster i det hela. Nu far det vara nog.

Skall du vara kaxig da skall du sta upp som en man och ge uppbackning for dina uttalanden. 99% av alla grafer ar mina egna.

Så fortsätt du att publicera alster från dina "kollegor" i olika diskussions grupper.

Skall du bevisa att jag kopierar saker ifran diskussionsgrupper eller skall du ljuga mer an vad du kan bevisa ? Du far en chans att forsvara dina pastaenden, sa pass snall ar jag.

Det klipp du ser i denna strang ar inga kopior ifran diskussiongrupper, utan en kommentar ifran en kollega som sysslar med quant analys och TA.

Vem tror du har skrivit #0 ?

Inlägget är redigerat av författaren.

               ;))

// kari

Kari, du maste forsta att aven jag kan bli upprord med sadana kraftiga overtramp som du gjort. Jag ar en snall person och jag delar garna med mig kunskap, men ibland sa finns det individer som bara vill ha och ha utan att dom sjalva bidrar med research.

Jag sager det igen sa att du inte mistar tar dig, 99% av alla grafer ar mina. Och det som skrivs ar av mig, savida jag inte anger att det kommer ifran en kollega eller van. Det ar inte nagon fraga om kopior ifran diskussionsgrupper.

Supporten weekly 70 SMA haller sig tills vidare fortfarande till sin historiska betydelse. Och det utan Elvis pa scenen.

#40 ,Jo historien har visat att ,det behöver inte just vara Elvis som öppnar börsen ,den kan rocka fint ändå :-)  

Man kan val saga att fenomen supporten weekly 70 SMA ar baserat pa en Bayesian, dvs det uppfors sig som jag forvantar mig.

Inlägget är redigerat av författaren.

s 

Buysignal Stoch, tydligen korrigeringen sen 2004 tappar sälj momentum ,vilket är positiv .

Jag såg en analys där författaren tog Full stoch 20 och mitt parameter var 10 (weekly) och tyckte att den senaste nedgången till support 80 Wma är inte lika översåld som de tidigare supporter och just därför signalen är falsk ,författaren som om lurar barn har tagit som sagt 10 som mitt parameter på Full stoch,som bekant en sån 10a är egentligen 10 sma fast stoch och visserligen den här nedgången har inte varat på översåld läge lika länge som de andra och har varit snabb i tid ,man kan förvänta sig att  10 veckors snabb stoch skulle vara på samma sätt översold ,analysen var i högsta grad missledande.

Vem ar forfattaren?

Sjalv haller jag mig till min weekly 70SMA.

#45 Richard Rhodes heter han.se bild

#45 tack för tipset förresten,var bort rest förra veckan och tog med mig boken irrational exuberance ,väldig intresant läsning ,det tog hela vägen från heathrow till toronto och vara färdig med den ,skön upplevelse !

Synd att andra är motvilliga och stiga ner från sina fantasi världar och lyssna på vettiga tips.

Nar man laser den haer strangen sa fragar man sig fortfarande fragan vilken relevans Elvis argumentet hade for att inte betrakta historiska rorelser, beteende, eller stodniva vid weekly 70 MA pa SP 500 ?

#48 tydligen PQ & Co vill diskutera  bara när börsen går eller har möjligheten och gå deras väg ,inte när den går andra hållet .

Det är inte särskild profesionellt tycker jag .