Trading?

jag tycker det är enklare i upptrend av flera anledningar 

#1 jo, fler alternativa placeringsmöjligheter......men en ordentlig nertrend duger bra det också....

Mvh corvus corax

Man riskerar helt klart större smällar i nedtrend, eftersom de rör sig mycket slagigare. 

/roitto

If you do not wish to fight you are permitted to flee. (Seneca)

#3 Stämmer bra det ;-)

Därför föredrar även jag upptrend. 

mvh edvin

Jag jobbar sedan några månader med ett helmekaniskt system i OMX som tar possar i båda riktningarna. Jag föredrar inget särskilt, utan gör mitt bästa för att ta entry och exit enligt systemets regler utan värderingar. Enligt en lång backtest blir det nettovinst i båda riktningarna oavsett vilket håll huvudtrenden går.

Sen är det självklart så att de långa possarna ger mer vinst än de korta när huvudtrenden är stigande, som den varit sedan 2003. När huvudtrenden är fallande förändras systemet en aning och då förväntar jag mig att de korta possarna ska bidra med mer vinst än de långa.

#6 Låter intressant - du har inte lust att förklara mer hur detta systemet fungerar? 

Mvh corvus corax

#7 Eftersom det är ett 100 % mekaniskt system kan jag inte avslöja det för andra. Alla över 12 år skulle kunna trada systemet, och det är även möjligt att dataprogrammera det, eftersom det inte kräver någon mänsklig analys av börsläget.

Men så mycket kan jag säga att systemet baserar sig på intradagstaplar. Ibland också dagstaplar för att bedöma storleken på fast exit. Det är främst momentrading det handlar om, blandat med tidscykler, divergenser och formationer.

Systemet innehåller flera olika setupper som var och en är 100 % mekaniskt definierad. När huvudtrenden är upp så består den av 3 olika setupper för långa possar och 2 setupper för korta. När huvudtrenden är ner finns 1 setupp för kort posse och 1 för lång, förmodligen ska jag lägga till en setupp för korta possar då.

Varje setupp har en fastställd exitstrategi, vissa setupper har fast exit, andra har glidande. I varje huvudtrend är en av setupperna "master", man måste se till att setupperna inte springer i vägen för varandra, och bestämma vilka setupper som tillåts netta och vända varandra i motsatt riktning. Antalet affärer snittar något färre än en per vecka, vilket gör systemet bekvämt att trada och  passar den tid jag vill lägga ner.

Jag har utvecklat systemet under en lång tid och backtestar fortfarande olika alternativa setupper för att få systemet att passa mig bättre som person och min tid, snarare än att maximera punktvinsten. Systemet blir bättre och bättre, bitarna faller på plats, och nu handlar det om finputsning. Min erfarenhet är att nyckeln är att fastställa exitstrategi. Så länge man inte har det har man inget mekaniskt system.

Jag optimerar inte systemet för maximal vinst per affär. Resultatet av den enskilda, innevarande, affären är ointressant. Jag tror många tänker fel där. Det intressanta är om systemet med hög sannolikhet ger vinst varje månad och om man kan trada det disciplinerat. Det nuvarande systemet har backtestat två förlustmånader (små förluster) de senaste 2,5 åren och snittvinsten per månad ligger kring 30 p. Men egentligen är det skitsamma om ett mekaniskt system ger 10, 20 eller 30 punkters snittvinst per månad. Vinsten i kronor räknat reglerar man ändå med antalet tradade kontrakt och det beror i sin tur främst på den egna tilltron till systemet. Är man osäker på systemet tradar man kanske 3 kontrakt, vet man att systemet är en sedelpress kan man utan att svälja trada det tiodubbla antalet kontrakt om man har kapitalet. Antalet tradade kontrakt kan bli mycket stort, hundratals k, och jag råder över antalet själv. Antalet punkter som marknaden bestämmer sig för att ge mig i varje affär är begränsat, och det är marknaden som bestämmer antalet, inte jag. Dvs tillit och kontrakt är värt mer än punkter, exempel: 3k x 30p = 9 000 kr. 30k x 10p = 30 000 kr. Sen om man dessutom kan få 30 p med 30 k så gör det inget....

#8

Kör du på tradestation?
Använder du systemet som indikator eller låter du den trada helautomatiskt? 

Mvh sirburns

Ja, jag använder Tradestation där jag har OMX-terminens intradagstaplar i realtid. Jag tradar manuellt.

Vissa delsystem är kanske inte helt enkla att programmera men det går säkert. Det är inte omöjligt att det blir aktuellt att jag gör det så småningom. Å andra sidan kommer bara cirka en setupp per vecka i snitt och jag vet på förhand när en setupp börjar närma sig, så det är inget stort besvär att trada systemet manuellt.

Även backtestet är manuellt genomfört, stapel för stapel 2,5 år tillbaka. Backtestet består av 135 affärer vilket ger en hyfsad statistisk säkerhet.

Från maj och hittills i juni har det mekaniska systemet gett +215 punkter efter courtage på OMX-terminen (jag har inte kunnat trada alla setupper tyvärr), med 12 affärer. Så det hänger alltså med bra i de svängar som varit den sista tiden. 9 vinster och 3 förluster. Sista setuppen kom i morse med köp på 880,25. Jag säger det för att jag tror det finns fördomar mot mekaniska system, att de inte är lika vinstrika som diskretionär handel. Men skapar man ett system med flera olika setupper som kompletterar varandra så kan man krama ut en hel del även mekaniskt. Den största fördelen tycker jag ändå är att man inte behöver lägga tid och energi på att analysera börsen och hamna i ideliga beslutsvåndor. Med ett mekaniskt system vet man alltid exakt vad man ska göra. Det gäller bara att göra det också. Att dataprogrammera tradingen av systemet underlättar onekligen om man har problem med att trycka på knappen när man ska.

Inlägget är redigerat av författaren.