Samvariation, 1 dags sikt

Det skulle vara väldigt intressant att få lite olika mått på hur stor samvariationen är mellan aktieindex, råvaror, valutor och räntor av olika slag på 1 dags sikt.

Nägon som skulle kunna trolla fram siffror på detta? Tänker mig a) kovarians (skalad m hj av standardavvikelser) och b) rent binärt (t ex hur ofta slutar SPX på plus om NDX slutar på plus).

/roitto

If you do not wish to fight you are permitted to flee. (Seneca)