50/50?

Så sant som det är sagt. 

Så sant som det är sagt. 

Mvh TWA.

Instämmer helt. Men det kan tära hårt på psyket ibland när ett par signaler på raken blir falska. Då gäller det att lita på systemet, för det kan ju vara rätt signal som blir nästa......I längden blir det rätt, men under långa konsolideringsfaser då kan det bli lite fel...men förr eller senare bryter en marknad åt något håll...och då är man med på resan...och har fönsterbord...  

Mvh PeterPG

Om man då har ett system/edge som uteslutande tar trades med trenden.

Är det då korrekt tänkt att då marknaden befinner sig i icke trendande perioder, förutsatt att markanden tenderar att röra sig i trend - icke trend - trend - o.s.v och att perioder av icke trend pågår längre än perioder i trend (vilket jag inte har belägg för, men det känns så rent spontant), kommer "falska" signaler genereras vilka drar ner P/L kurvan under fler trades och under längre perioder än då nya equity highs i trendande marknader genereras.

Hur kan man lösa detta dilemma?

Att vara aggressivare under trendande perioder, vilket skulle ge ytterligare profits som man kan mata förlusterna under icke trendande perioder med (mata - låter bissart iofs)?

Ha två system, ett för trendande marknader och ett för icke trendande marknader?

Använda sig av ett "filter" och filtrera ut när marknaden befinner sig i trend och när marknaden inte befinner sig i trend? Vilket onekligen hänger samman med föregående förslag. 
 

"When I lose Discipline, I lose money" Mvh Gunslinger

#3 Precis, att utveckla det där objektiva systemet i #0 är bara första steget. Sen ska det tradas strikt också. Mitt knep för det är att trada systemet med små positioner i början, så små att den pengamässiga vinsten/förlusten i varje affär inte är särskilt intressant. Men om antalet punkter trillar in som förväntat så kommer tilliten till systemet, och därmed disciplinen och då ökar man possarna efter hand.

#4 Om du har ett objektivt system som uteslutande tar trader med trenden så måste systemet ha en funktion som objektivt avgör om marknaden trendar eller inte. Annars har du inget system som uteslutande tar trader med trenden. Du måste själv bestämma vad som är trend eller inte och lägga in det som en komponent i systemet.

Inlägget är redigerat av författaren.

Det är backtesten som avgör om systemet är värt att tradas skarpt. En backtest förutsätter att inga subjektiva beslut behöver tas vid köp och sälj. Därför bör du nog definiera trenden, eller filtrera som du säger. Definitionen blir din version av trend, vilket inte är den perfekta eller "rätta" naturligtvis, men det spelar ingen roll så länge du kan köra en backtest och se hur det fungerar. Funkar det inte bra så skruva lite till och backtesta igen.

Detta har mr Trader hållt på med i the trader alltså att få fram ett trendfilter som avgör om man har upptrend nertrend eller sidledes och följdaktligen ska det styra hur man ska agera alternativt stå över. I stark trend upp eller ner egalt så fungerade det mycket bra både med och utan filter.

Men i svag och sidledes trend så blev det en massa onödiga småförluster hela tiden.I princip var problemet att man hela tiden kom in och ut lite för sent eftersom man skulle agera på trendlinjebrott och det skulle vara ett objektivt system.Resultatet blev kännbara förluster i längden om man följde det exakt p.g.a. för många småförluster och för få och för små vinster.Här ligger dilemmat.Jag vet inte om han har lyckats lösa det ännu.

För min del ledde det till att jag helt tappade tilltron till att handla på trendlinjebrott och slutade använda programmet eftersom jag inte hade tilltro till det.Jag har funderat på om det kanske hade fungerat bättre att enbart kört trendlinjebrott i 60 min diagram utan filter och satt stop loss under senaste low.

Frågan är då om man tar t.ex. ericsson just nu hur man kommer ur vid rätt tillfälle eftersom det blir säljsignal ganska snabbt så fort det går sidledes och man skulle vilja ge det chansen att se om det kommer att fortsätta högre.Kanske ligga kvar och byta till dagsignaler eller låta det gå till sälj och lägga nya trendlinjer horisontellt för att bevaka  utbrott upp eller ner.Ett annat aber som kan ställa till det i eric är gapen som uppstår ibland p.g.a. usahandeln.

mvh momentt22

#8 Jag kollade också lite på mr Traders system men det var/är inte särskilt bra tyckte jag och blev aldrig intresserad. Precis som du säger funkade hans system bra ett tag under börsfallet, men det berodde inte så mycket på trendlinjetaktiken utan främst på att börsen trendade så starkt, då fungerar de flesta system finfint. Hans sätt att mäta trendriktningen var krånglig och bytte sida alldeles för ofta anser jag, dvs skiftade från upp till ned för ofta. Sedan 2000 har vi haft två klara trender, först ned sedan upp. Jag handlar i intradag och kör faktiskt med lutningen på MA200 dag som trendregel.

Trendlinjer fungerar möjligen bättre i intradag, t ex 60 min, än i dag. Tror du har rätt att det skulle funka bättre och framför allt ge billigare stoppar.

Ang Ericsson: Om man tar entry med trendlinje finns det inget som säger att man måste ta exit med trendlinje. Tycker man stöter på den tanken rätt ofta på AG, att man "ska" ta entry och exit med samma TA-verktyg om man har ett system. Toppar och bottnar ser lite olika ut till sin form nämligen. Då skulle jag föreslå ett fast exitmål eller någon form av glidande stopp, t ex under pivoter.

Nu blev detta en diskussion om trendlinjer, vilket inte tråden handlar om. Det finns många andra tekniska verktyg att jobba med när man sätter ihop ett objeltivt/mekaniskt tradingssystem. Men riktningen på huvudtrenden är en viktig delkomponent i alla system förmodligen, i alla fall nästan alla.