Statistik
S&P500 – Statistik för Mars
S&P500 – Matris Mars
OMXS30 - måndagar
RTS - tabell med de sämsta siffrorna per år och inom antingen 20 eller 100 handelsdagar. Dagen är ju inte klar men räknar man med 1120 som kurs så har det siffrorna uppe till höger som värde just nu.
S&P500 - kort statistik för måndagar
S&P500 - studsade på nedre 5 percentilen för april och sedan komma upp igen inom "normal" månadsrange mellan övre och undre kvartil Q1-Q3. Normal månadsrange skulle vara ca 1920-1820 för 2014.
S&P500 - efter 9 handelsdagar har S&P500 skapat sin månadsrange och det är rätt ovanligt att det skapas en 100% månadsrange inom så kort tid och att det resten av månaden håller sig inom dessa topp- och bottenvärde. Endast 7% av april månad sedan 1957 har skapat sin fulla range mellan handelsdag 1-9. Det blir 4 månader som detta har skett och 53 månader har gjort det efter handelsdag 9. Därför är det ganska rimligt att det borde bryta antingen upp över 1897.28 eller under 1815.80.
Grafen visar var 100 % range har skett under april månad.
ser att du är flitig älgen,
handlar du själv efter din statt ?
är du lång eller kort på us index ?
vh
#10 Kommenterar sällan min egen handel men angående S&P500 är jag LONG sedan 1842-39.
ok, tack för ditt svar
jag var mest lite nyfiken på om du slår index över tiden
med din statt ?
Jag är rätt långt över index och enligt min åsikt är det inte svårt att slå index över tid. Förstår att det är svårt att slå index OM man sitter som förvaltare och rör sig med ofantliga summor. Men som mindre förvaltare och sparare har man en enorm fördel i att man är rörlig med sitt kapital.
Det som folk i allmänhet saknar är tålamod, det ska tjänas pengar snabbt och i vilket börsklimat som helst. Där går de flesta på minor.
Enligt min åsikt ska en nybörjare, eller de flesta med icke betydande intresse för börsen, INTE hålla på med daytrading/swing eller positionstrading. De ska invänta börskrascher och därefter investera när allt är billigt.
Hur vet man då när det är en börskrasch? Enligt min definition är det <-16% som årsutveckling, alltså om den någon gång går under -16% på OMXS30 är det en börskrasch och då är det läge att kliva in i början av November. OM det under kommande år går under fjolårets lägsta ska man kliva av för att återigen invänta början av november.
Låt och säga att det inte händer att index går under fjolårets lägsta då ska man behålla sin position 1.5 år till sista handelsdag i april. T.ex hände detta 2011 att det klev under <-16% och OM man då köpte på handelsdag 196 ska man sedan sälja sista handelsdag i april 2013.
OM man gör på det sättet och parkerar pengarna emellan "börskrascher" så har man ett CAGR på 11.18% mot börsens 9.16%. Har man sedan en bra utveckling på sin parkerade position så stiger CAGR, eftersom det inte är medräknat.
En annan variant som är enklare och betydligt kortare i tid är att handla under börsens starkaste period vilket vi befinner oss i just nu mellan handelsdag 16 till 83. I år är det första handelsdag i Maj som man ska sälja. Startskottet i år blev 1323 på OMXS30 så just nu är det en liten vinst men det är några handelsdagar kvar till säljdagen. Då har man sedan OMXS30 start en träffsäkerhet på 85% och under perioden sker det också utdelningar vilket jag inte räknat med. CAGR värdet på denna strategi är 7.38% men egentligen mycket högre pga. utdelning. Parkerar man sedan pengarna på ett bra sätt så slår man index över tid med en enkel strategi och tiden i marknaden är begränsad.
Efter att man varit BULL mellan 16 till 83 kan man gå BEAR och då få en väldigt bra utveckling men den får jag berätta om en annan dag.
Inlägget är redigerat av författaren.
tack för ett intressant inlägg,
jag ska studera noga vad du skriver
men om jag förstått rätt så är det sälj
från maj2
Glad Påsk
elkälg
jag undrar när du tar din trade på 1325 för omx i år
sätter du ngn stopp. När omx stänger runt 1280 ibörjan
på feb, då ligger du bra minus. Hur hanterar du det ?
Då måste väl ha ngn stopp ?
tänk om omx gått ned till 1000 då är du back över 30%
själv kör jag alltid med snäva stopp.
vad är CAGR
#15 Uträkningen hanterar inget SL, skulle jag sätta ett SL så vad jag kan se på dippsiffrorna måste man acceptera drawdown på -5%. Skulle man sätta SL på -5% blir totalresultatet 577% mot 677% om du inte har någon SL. På de 27 år har du enbart 4 minusår men det sämsta är på -13% men Max drawdown för 2001 var -28.73% vilket är rätt mycket men som sagt så vände det till -13% vilket var betydligt bättre än 2001 som år i sig.
Man kan också se det såhär att OM man kan ta position under stängning på handelsdag 16 och så lågt som möjligt så är det en bra EDGE för att vara LONG till dag 83. 86% av åren har sin topp efter handelsdag 46. 13 av 27 år har periodens lägsta skett på handelsdag 16-18.
#15 CAGR Compound Annual Growth Rate, årligt tillväxttakt.
ok,stoppen är -5% men det har bara inträffat 4 gånger på 27 år.
jag ska prova det nästa år.
på sp500 skriver du om range 1815-1897,vad är motsv siffror
på omx.
SL på 5% inträffar 7 gånger men utan SL är det minus 4 gånger på 27 år. Motsvarande siffror är på OMXS30 är 1382.13-1328.82.
tjenar igen älgen,
intressant regel du har om börskrasch, har du motsvarande när det
stuckit iväg för mycket för länge ...
hur ser du på nasdaq teknoaktier när vänder du på kuttingen ?
ett alternativ vid långtidsinvestering
Om man månadssparar en summa i starka bra aktier som ökar sin utdelning hela tiden..
Så kan man köpa öka insättning då det är sättningar
enligt listan på denna sida kan vara lite o fundera på..
http://www.fool.com/investing/general/2014/02/14/groupthink.aspx
Market falls by this much
Historical frequency
10% Every 11 months
15% Every 24 months
20% Every four years
30% Every decade
40% Every few decades
50% 2-3 times per century
--------------------------------------------------------------------------
"The real rules of the game"..Forget all the decision-making factors you ever used...
Winners continue to win...Losers continue to lose
--------------------------------------------------------------------------
"The real rules of the game"..Forget all the decision-making factors you ever used...
Winners continue to win...Losers continue to lose..
In the business of investing or in the business of life, Thinking is just rehearsing. You must learn to act.
SP500 - profit factor för Juni mellan år 1957-2013. Olika entry fram till sista handelsdag. Vänster axel är profit factor och botten är handelsdag. Historiskt dåligt värde att nu gå LONG. Det är i alla fall vad statistiken säger och får se om det blir en svagare utveckling de närmsta dagarna.
S&P500 – Statistik – Juli
Elkleg, det står June i alla dina bilder. Är det juni eller juli på bilderna?
Tack för proffsig statistik....
Mvh Cykleristen
#26 Tack för påpekandet, har ändrat i bildtexten, har råkat glömma att ändra June till July men det var rätt i grafen för Juli.
Inlägget är redigerat av författaren.
Swingstatistik för OMXS30 de dippar som gjort retrace mellan 130-150%, vilket hände i förra dipp (140%).
Gäller tills ny botten är inom 2 dagars LOW, att LOW är lägst inom två dagar före och två dagar efter, alltså range inom 5 handelsdagar.
50% av tidigare noteringar finns inom 1420.6 till 1405.5. OMXS30 var igår nästan uppe och nuddade medianvärdet.
P75 övre kvartil, 1420.6
Medel, 1416.8
Median, 1412.1
P25 undre kvartil, 1405.5
Swingstatistik för OMXS30 och just nu har indexet kommit upp i extension FIB129 på 1409.44. Tidigare topp var på 1400.56 och botten 1369.65. OM jag tar ut all statistik för swingpunkter under 2000-talet så blir det enligt följande.
Bilden visar var en möjlig extension kan ta slut med medel, median och kvartiler. OM torsdagens topp är en topp för denna gång och det t.ex. på måndag inte går över noteringen så är det en giltig topp. Både topp och botten måste vara högst/lägst inom +/- 2 handelsdagar, alltså i mitten av 5 handelsdagar. Blev torsdagens toppnotering ingen topp för denna gång så förkastas all retracestatistik på bilden.
Extension och dess statistik är fortfarande giltig och har nästan kommit upp till medianvärdet. Retrace har jag gjort för extension mellan FIB120-140 och sedan var de tagit vägen. Retracestatistiken har både per handelsdag i toppen och nere till höger finns medel, median och kvartiler för hur lågt det brukar gå.
Omarbetad FIB-statistik och bilden i #29 gäller inte längre. I denna bild finns både för uppåt och nedåt, men idag har vi fått en lägre botten än gårdagen så börjar det stiga här ifrån så är det en giltig botten. Dock har OMXS30 inte ens kommit ned i percentil 10 men idag är median för handelsdag i tid.
OMXS30 FIB-statisik, OM gårdagens lägsta (1381.59) 70% retrace = sant DÅ extension-statistik enligt bilden.
OMXS30 FIB-statisik, OM > gårdagens lägsta (1376.68) 82% retrace DÅ extension-statistik enligt bild.
Idag har OMXS30 fallit ned till nästan P75 (1355.33) i FIB-statistik och i TID är det idag också P75 så det kan vara ett bra läge att gå LONG.
OMXS30 FIB-statisik, OM > gårdagens lägsta (1355.55) 135% retrace DÅ extension-statistik enligt bild. Retrace statistik fortfarande i spel.
Retrace nedåt har följande, P80 (1351.74), P90 (1339.81).
SP500 FIB-statistik, OM måndag HI > fredag HI OCH > torsdag LO DÅ extension-statistik enligt bild.
Skulle det t.ex. inte bli en högre topp på måndag-tisdag och sedan gå under torsdagens lägsta så gäller inte statistiken. Då är det nedåt som gäller utan giltig topp.
Nu är #34 med i spelet och vi är snart uppe i P25, SPX har dock tightare kvartilsområde så bäst och titta efter var SPX vill ta vägen.
OMXS30 har idag uppnått median-värde både i TID och NIVÅ 1385 sedan botten på 1355. #34 Bild
statistik o sanonnolikhet är dom enda långsiktgt a vinst generereararna
det är startistiskt sannolikt :-) att ni inte förstår denna enkla sanning
per
OMXS30 FIB-statistik, OM < gårdagens högsta (1386.03) 67% extension DÅ retrace-statistik enligt bild. Extension-statistik fortfarande i spel OM > gårdagens högsta.
OMXS30, högre topp idag och uppgång fortsätter. Nu medel i TID för denna dag och 1399 är medeltalet. Imorgon kan det mycket väl bli en ny topp men på fredag börjar det bli ansträngt för att skapa högre noteringar.
SP500 FIB-statistik, OM idag < onsdag HI, retrace statistik enligt bild.
Väldigt ovanligt att SP500 vänder på FIB95 och mellan FIB86-100 finns det inget mellan år 2000 och 2014, där indexet skapat en topp för att sedan dippa.
SP500 FIB-statistik, efter att ha gjort en retrace på 91%, ner i medel/median-zonen och efter endast en handelsdag, verkar det nu vara på väg uppåt och bilden visar följande statistik för uppåt. Medel/median ligger på 1985-1988 och övre kvartil på 1996.
70% av de tidigare rörelser inom samma intervall har gått upp eller förbi tidigare topp (1983.94).
S&P500 - sedan år 2010 hur dippar sett ut i relation till 100 resp. 20 dagar HIGH. De senaste två åren har det varit sparsamt med dippar under -5%.
OMXS30 något överköpt denna dag och följer mellan övre kvartil och P90 för tisdagar, ett års historik. Tidsskala 5 min.
OMXS30, för BULL, inte så troligt över denna zon idag. Zon: 1406.88-1410.55
Ska OMX ha samma placering som SP500 så är värdet idag på 1405.88.
Inlägget är redigerat av författaren.
S&P500, ibland träffar även jag rätt och #42 som bild är bifogad. Träffade idag den lilla medel/median zonen och stängde också inom den lilla rutan.
Mvh Byxa1
S&P500 - de senaste svängarna har vänt när nivå nått medel/median antingen i pris eller per handelsdag. OM nu gårdagens högsta håller och det nu ska nedåt, statistik enligt bild.
om det fortsätter upp då ?
------------------------------------------------------------------------
Svenne
mål
------------------------------------------------------------------------
Svenne
Övre kvartil är 1996.78 och i tid är det på fredag. Skulle det gå > övre kvartil så börjar det bli överköpt på 2003.25 och extrema värden > 2010.92. Tveksamt om S&P500 tar ut 2000 denna gång utan en liten dipp.
Så länge det är >1955 så är det BULL och bara att hänga med, under är negativt.
har du funderat på använda utdelningsjusterat index ?
finns ju så mycket som gör att ett index ändrar beteende hela tiden ändring av aktier som ingår t,ex
extrautbetalning osv
------------------------------------------------------------------------
Svenne
Inlägget är redigerat av författaren.
S&P500 – efter att under onsdag stängt i medel/median-zonen så steg kursen marginellt över under torsdag för att sedan dyka nedåt på fredag. OM torsdagens topp håller under måndag så är statistik enligt bild. Mål att antingen kursen kommer ned <1957 eller att botten kommer på tisdag-onsdag.
S&P500 - terminen just nu kring 1917 och där är P90 värdet för retrace. P80 idag för TID. Lägre botten bortom måndag-tisdag är extremt och lägre än 1910.
Sen brukar det bli långa uppgångar över en längre period. Ska ta fram siffrorna när botten verkar klar.
S&P500 nu på 1917 och enligt #54 är det P90 i värde och P80 i TID, lägre botten i nästa vecka eller lägre värde börjar blir väl extremt.
S&P500 – Statistik Augusti
S&P500 - FIB-statistik och OM > fredag LO finns extension statistik i bild med kvartil och medel/median-zon. Botten bör vara klar eftersom nedgång gått lång i både värde och TID.
Dock har första nio handelsdagar i augusti historisk seg utveckling.
S&P500 - korrelation för de senaste handelsdagarna har som högst värde med en vågrörelse från 2006. På bilden kan ni se vad som hände då, den andra rörelsen med högst värde är den vi hade i slutet av januari i år och som hade botten i början av februari.
OMXS30 - Innan ni skiter på er. OMXS30 har de senaste 27 år givit oss -10% inom en 20 handelsdagar, spelar ingen roll om det har varit ett kanonår eller dåligt. Kommer kanske inte 2014 men det har som sagt skett varje år sedan 1987. Inom 100 handelsdagar har det också skett och mer pålitlig eftersom det är en större range. Har inte hänt än 2014 och just nu har det ett prismål på 1268(20) och 1269(100).
Vi är inte ens under nollan för året och definition börskrasch kommer först vid -16% för året, OM det går under -10% för börsåret så är risken väldigt stor att det är godnatt. Finns inget som studsat mellan -10%-(-16%).
Just nu har vi kommit ned ca -6% från topp på både 20 och 100 handelsdagar.
S&P500 - intradag 5 min - 2014
http://www.stock.nu/sp500-intraday-5-min-2014/
Inlägget är redigerat av författaren.
Data för S&P500, 5 min och för 2014 fram till 11/8.
Intradagstatistik separerar på postiv eller negativ handelsdag. Ingen gap % med i graferna utan från OPEN till CLOSE och i 5 min intervall.
http://www.stock.nu/sp500-intraday-5-min-pos-neg-2014/
Alla per veckodag finns i #60
S&P500 - vid negativt GAP vilket det blev precis för S&P500 så har det sett ut såhär under intradag 2014 för onsdagar. Enda veckodag som har positivt medianvärde, läge och gå LONG om det dippar under dagen. Nära 1975.6-1971.7 under dagen är extremvärde på nedsidan.
S&P500 - För augusti går P75 på 1998 och P90 = 2024, P95 = 2041. Alltså på 64 år har värde på augusti > 2024 enbart överträffats av 6 år, > 2041 enbart av 3.
S&P500 - korrelation augusti, de åtta år som korrelerar som högst med augusti 2014 är mellan 0.93-0.85 i värde och de 8 år har följande medel och median. Handelsdag 16 är fredagens värde.
S&P500 - korrelation per månad och hur det sedan blivit månaden efter. På bilden finns det grafer till vänster och till höger. Den till vänster är sökt månad och de månader som korrelerade som högst. Juli finns inte med för det fanns inget som var likt, april och mars har rätt låga värden. Augusti har ett extremt högt värde. Till höger är resultatet av hur det gick månaden efter OM man vill förutspå en framtid på en månad på detta vis. Enligt detta ska september bli nedåt om man ser till hur det gått efter en bra augusti.
Intressant Elkleg !
Jag har tyckt mig finna ett samband mellan juni (från handelsdag 5) och sedan kraftigaste rörelse fram till slutet av juni.
Denna kraftiga rörelse återfinns sedan i september månad samma år. Gäller OMXS30.....
Kan du hitta något liknande i din statistik ?
Min ide från början var att hitta likheter mellan sista månaden i 2:a och 3:e kvartalet.
EDIT: Enligt denna metod så kommer det bli en markerad rörelse neråt i september ;--)
Inlägget är redigerat av författaren.
Inlägget är redigerat av författaren.
#66 Det kan jag inte säga att jag har tittat efter.
S&P500 - i augusti korrelerade 8 år väldigt högt med månadens utveckling. Bilden visar hur det gick för dessa åtta år under september. Omräknat till stängningskurs för augusti.
S&P500 - En observation i detta index ATT det är sällan, kring 5% av 57 års historik, att månadens fulla range uppfylls innan handelsdag <10. Gäller alla månader.
T.ex. i september har det hänt 3 gånger under 57 år att månadens range har uppnåtts innan handelsdag 10.
S&P500 – Statistik – September
S&P500 - eftersom vi har kommit ned lägre än -0.20% under intradag och under 2014 har en positiv handelsdag inte varit under detta värde och vänt till plus, gäller tisdagar. Högsta avslut är kring -0.20% för negativa dagar och det är P95 värdet, typ 1 handelsdag som varit högre än P95 värdet för 2014.
Titta på tisdagar, positiva handelsdagar till vänster och negativa handelsdagar till höger.
http://www.stock.nu/wp-content/uploads/2014/08/SPX-5min-2014-Q-pos-neg.png
OMXS30 - statistik september, övre graf för allt upp till P95 och nedåt till P5. Nedre graf med övre och undre kvartil och median/medel.
OMXS30 - för september med 25 eller 15 års historik, medelvärdet är rätt långt ned men det beror på att det finns extremer som varit långt nere. Medianvärdet är betydligt högre upp.
OMXS30 - lite för tidigt att efter 4 handelsdagar i september titta på korrelation men såhär ser det ut just nu med tidigare månader. Utveckling per handelsdag och 2014 lägst till vänster.
S&P500 - Korrelation för året och baserat på de 6 år som liknar 2014 till högst värde. Sämsta korr.värde är 85% och högsta 91%. Grafen visar statistik för efter handelsdag 169 vilket var under onsdagen.
OMXS30 - börsdag innan valdag
2010, 0.35%
2006, -0.23%
2002, -1.30%
1998, -1.33%
1994, -0.89%
1990, -2.08%
BRA! Älgen, uppenbar negativ bias....dock väldigt litet sample, men väl intressant.
Mvh Civ
Hur brukar det vara dagen efter valdag? Ska man köpa på close idag?
#78 Ett talesätt jag kommer ihåg från "länge sedan" löd typ:
Om sossarna vinner valet går börsen ner några dagar men går sedan upp i några år.
Vet ej om detta är sant men en nutida tolkning av talesättet vore väl
"Om de rödgröna vinner valet går börsen ner några dagar...."
Mvh Cykleristen
Inlägget är redigerat av författaren.
S&P500 - För 2014, (58%) av alla intradagshögsta har skett antingen i den första (37%) eller sista (21%) handelstimmen.
S&P500 - För 2014, (64%) av alla intradagslägsta har skett antingen i den första (49%) eller sista (15%) handelstimme.
S&P500 - Mellan kl 18:30 till 19:32 finns det en zon som enbart haft 2.8% av alla LOWs för 2014, alltså rätt osannolikt att det ska komma en DL i denna tidsperiod. Alltså tredje handelstimmen.
Inlägget är redigerat av författaren.
Menade fjärde handelstimmen i inlägg #82, tog sedan längre historik och ett år tillbaka och det sjönk till 2.47% för den fjärde timmen. Första timmen blev marginellt högre, nästan 50%.
Återkommer med rätt graf...
Inlägget är redigerat av författaren.
S&P500 - statistik för oktober.
S&P500 - FIB statistik, idag 8:e handelsdag för nedgång och det är P90 i statistiken och P95 är 10 handelsdagar. Börjar alltså bli dags för uppgång om man tittar på TID. Till värde är nu SP500 nere under P75 vilket har ett värde på 1961.35. P80 är 1953.81, P90 är 1935.33.
S&P500 - Korrelation för året och baserat på de 6 år som liknar 2014 till högst värde. Sämsta korr.värde är 85% och högsta 91%. Grafen visar statistik för efter handelsdag 192 vilket var under onsdagen 8/10.
Lågpunkt dag 208 vilket är i slutet av oktober, behöver inte bli där men de 6 har en tydlig sväng just i den perioden. Median har lågpunkt dag 217.
OMXS30 - läs #59 en gång till, börjar närma sig värdet i denna sväng nedåt och det är 1282 som är -10%. Öppnar det på kring 1310 imorgon så är det ca -8% från HI20 och HI100.
#89
Spännande att följa stat som denna i dessa tider. Läste 59 och undrar när och mellan vilka nivåer detta skedde 2013?
#90 Det var som mest ned -10.98% från HI20 under 2013 och -11.82% från HI100 under samma år.
2013-06-24 var lågpunkten från HI20 och HI100.
Tack!
S&P500 - candlestick search, korrelation på % och det 10 senaste handelsdagar och nedre del visar den del som liknar mest och till nedre höger del är vad som hände då.
Nice! Ser riktigt positivt ut!
S&P500 är det en repris på 1987 som marknaden laddar för? :) Ungefär samma resultat efter 8 handelsdagar som de hade då 1987, sen gick det åt helvete. Väldigt få oktobermånader som har startat så dåligt som 2014, men de flesta har vänt och återtagit styrka till slutet av månaden. Oktober brukar vara väldigt stark i början av månaden och svag i slutet, kanske tvärtom detta år. Mer som talar för återhämtning än rakt ned i skiten, Jag tror senast mån-tis att det kommer en botten och sedan uppåt.
S&P500 lägsta LOW notering för respektive handelsdag och 2014 är inte ens i närheten av de lägsta noteringarna för denna månad.
S&P500 håller sig fram till fredag över P10 men det verkar som att det kan gå under linjen idag för att möjligtvis också gå under P5. Undre kvartil avslutar månaden på 1935. P10 har en lågpunkt på cirka 1880 och P5 på cirka 1825.
Säger väl rätt mycket om dagens mentala status.
http://charts.stocktwits.net/production/original_27791541.jpg?1412902253
S&P500 OM man tar alla år som har positiv korrelation med 2014 vilket är 36 år av 57. Från fredagens stängningsvärde har 75% av observationerna en årsstängning över 1903. P10 värdet nedåt ligger på 1819.
OMXS30 har sagt det länge och imorgon verkar -10% för HI20 bli klart, spelar ingen roll om det är ett bra eller dåligt börsår. Återkommande fenomen och minst -10%. Nu har det inte noterats 1282 ännu (IG under) men troligtvis imorgon, hittills -8.90%.
Inlägget är redigerat av författaren.
S&P500 fibonacci statistik och nu har VÄRDE varit nere och vänt emellan P96-P97 och i TID passerat P80. Eftersom det är över 450 swingpunkter sedan år 2000 så är det inte många som gått lika lågt som denna nedgång. Bör komma en markerad topp inom kort och sen är det möjligt att det går ned igen men OM det passerar 1820 så kan det gå riktigt lågt.
S&P500 från stängning idag och resten av november månad, viktigast är profit factor och förklaring står i vänster axel.
Så handelsdag 9 i november tycks vara en första topp i månaden....
Mvh Cykleristen
S&P500 – Statistics – November
Statistik för denna uppgång. Blev bara en 11% rekyl och sedan upp igen, väldigt ovanligt. Från tidigare botten och upp var det extremt i TID, uppe och nudda P95.
Statistik för fredagar under 2014 inom 5 min intervall.
S&P500 – intraday friday – 2014
Statistik för tisdagar under året.
S&P500 – intraday tuesday – 2014
OMXS30 månadsskifteseffekt November
S&P500 – Intraday Thursday – 2014
S&P500 – Intraday Friday – 2014
S&P500 - korrelation månad och under november var det i princip samma rörelse från olika sökpunkter som efter 5-10-15 handelsdagar. Procentvärdet har ingen betydelse utan bara mönstret.
Roligt att det stämde så bra Elkleg.
Har du någon prognos för december ???
Mvh Cykleristen
Historisk extrem BULL period innan jul till nyår, inom en månad är detta den starkaste perioden för alla börsmånader på ett handelsår.
S&P500 – Statistics – December
http://www.stock.nu/sp500-statistics-december/
#113 just nu är det bara att jag får fram att innan jul till nyår är extrem BULL. Ska kolla mer när det gått 4-5 handelsdagar.
HM-B "intresse-indikator" baserad på filstorlek på tickdata. Om filen är stor i storlek så är det ju ett stort intressa att antingen sälja eller köpa. Korrelerar inte med volym.
Vill inte vara negativ men sällan jag stötter på så dåliga perioder som jag precis räknat fram och det gäller mitten av december månad. Extremt dåligt betalt om man varit konsekvent i denna period sedan 1987.
OMXS30 – Statistics – December
Tack Elkleg ! (för december)
Vad sägs om min set up då, inte helt fel detta år tror jag :
Men nu till kortningen i december som min strategi redan pekat ut
Fr o m onsdagen den 10 december skall man notera den dag då index sätter en 10-dagarshigh, typ, och då kortar man.
Målet för kortningen kan jag tyvärr inte ange tydlig.
Mvh Cykleristen
S&P500 intradag profit factor (2014) som indikator för den gångna veckan.
S&P500 börjar bli rejält översåld, nu nere i P95 för VÄRDE och på måndag är det P80 i TID.
Korrelation, 2011 har högst värde jämfört med 2014 utveckling i decmber.
https://pbs.twimg.com/media/B4r6w6PCQAAEF7_.png:large
Med start från handelsdag 1 har profit factor en svag period där vi är nu och i grafen är 2014 inlagd mot PF.
https://pbs.twimg.com/media/B4r4ZnZCYAA0G1Q.png:large
Formuläret klarade inte av :large i slutet av länken, kopiera för att komma till bilder.
Inlägget är redigerat av författaren.
Uppdaterad FIB S&P500: http://www.stock.nu/fibonacci-statistics-5/ OM det går under 2000 i VÄRDE så är det andra gången under 2014 som det är under P95 vilket är väldigt ovanligt och brukar hända kring 1 gång per handelsår. Har bara hänt 1 gång sedan år 2000 att det skett 2 gånger under ett handelsår.
S&P500 Drawdown HI100/20
OMXS30 stapeldiagram för december och per handelsdag, medel och träffsäkerhet. https://pbs.twimg.com/media/B5DYsKWCYAEBzHk.png
Det står september i grafen.
Är det rätt ändå ?
Baronen
#Baronen, Ooops, glömde ändra texten, ska genast ändra den men siffrorna stämmer.
Länken kanske nu ändrades i #123
Handelsdag 17 är väl 23 december, då är det en topp enligt denna statistik då...??
Då hoppas jag på en topp på ca 1463. för lånvarig kortning....
Mvh Cykleristen
Inlägget är redigerat av författaren.
#127 Ja det är rätt, men man ska inte stirra sig blind på handelsdagarna utan kombinera det med de övriga siffrorna i denna: http://www.stock.nu/omxs30-statistics-december/
Det är en lågpunkt nu och sen kommer ett starkare parti fram till nyår. Av de 10 allra sämsta decembermånaderna på SP500 så är 2014 den tredje sämsta fram till handelsdag 12 (igår). Av de 10 avslutade 9 högre till månadens slut.
Elkleg,
Jag har en set-up formulerad 16 oktober. Den grundar sig på hur december utvecklat sig från 1997, rent manuellt bedömt.
Tyckte mig finna likheter med hur sept-oktober rört sig och hur december-januari rört sig motsvarande år.
"Kan redan nu avslöja att nästa kvartalsskifte i december kommer strategin att signalera för en kortning på en dag med 10-dagars-high, tidigast handelsdag 8 i december."
Om denna high kommer 23 december gäller 1463 som kortningstillfälle, kommer den senare, blir det lägre kortningskurs...
Tack för fin redovisning Elkleg....
Mvh Cykleristen
#129 Tack själv, vi får se hur det går framöver. Just nu är det i alla fall översålt enligt mina siffror.
Statistik för fredagar på S&P500
Dagens utveckling
S&P500 månadsutveckling för januari per handelsdag (close), handelsdag 22 finns inte lika frekvent som de övriga.
#133 är INTE för enskild handelsdags utveckling utan utveckling för månad, därför har handelsdag 1 lägst spridning och ökande.
OMXS30 Januari
S&P500 januari statistik, säg till om jag missat något.
OMXS30 daglig utveckling per handelsdag för januari och till höger är det månadsutveckling.
hen gör skillnad på vanliga år och pres 3dje året
frågan är vad som händer den tredje året med kongressen emot sig
http://www.safehaven.com/article/36263/technical-market-report-for-january-3-2015
mvh
#142 Tack för denna!
Som jag tolkar den så har det lägsta medianvärdet på året varit handelsdag 19 under åren 2000-2014.
Stämmer mycket bra med min kvartalsskiftesanalys denna januari, fast jag misstänkte 23 januari som lågpunkt.....
Mvh Cykleristen
OMXS30, kom ihåg, -10% inom 20 dagars HI kommer hända i år igen, har hänt varje år sedan 1987.
142/144
Tack för att ni bidrar med träffsäkra analyser!
Mvh
OMXS30 månadsskifteseffekt för januari/februari
S&P500 – Statistics – February
S&P500 Träffsäkerhet för tisdagar, ca 1 års historik, 5 min intervall.
OMXS30, rullande 100/20 handelsdagar från lägsta och hur toppar sett ut sedan år 1987. Just nu är vi +33.57% från 100 handelsdagars lägsta. Svarta linjen markerar var vi är nu.
OMXS30, rullande 100/20 handelsdagar med samma som ovan men också med dippar från 100/20 handelsdagars högsta.
Intressant statistik, tack!
Visa sida
Ogilla! 21
Gilla!
S&P500 - March range: Mean 6.80%, Median 5.77%, STDEV 4.28%.
S&P500 - March trading days 2014 = 21
Inlägget är redigerat av författaren.