Sålde mina OMX-säljisar nyss..
.. och funderar att gå in i en Nokia säljis inför rapport eftersom deras orderingångar har varit oroväckande låga på sista tiden och förväntningarna är relativt högt ställda och jag tror knappast att Ollilla kan "snacka" sig ur en dålig rapport den här gången..
Hur många här sitter i Nokia säljisar inför rapporten?
Funderar på det, väntar lite och ser hur det utvecklas fram tills imorgon, men klart lockande. Minsta antydning till priskonkurrans och schwooop!
Jag ligger tungt negativ i NOK, OMX samt i Nassen. Litar på Pirayas vågräkning ;)
Mvh
Therese
Jag köpte igår Nok2N170, men sålde den idag. Jag vågar inte sitta över rapporten, man vet ju aldrig hur marknaden svarar på den. Jag söker efter någon annan säljis eftersom jag tror att vi skall nedåt nu. Har Ni något tips (obs, ej Nokia).
#4
Eftersom du tror marknaden ska nedåt är väl exempelvis ERIC ett bra alternativ?
Dock inte lika bra om marknaden går uppåt ;-)
#0 ska det inte stå 55 000:- i vinst på senaste affären i din AI?
vh
#6
Ja det ska det.. tack för att du "rättade" till..
#5
Tack för tipset!
LME2N45 kanske duger, men jag är lite rädd för Nokiapåverkan imorrn. Jag funderar även på NX1X 1500. Någon annan wurre?
Synpunkter tack.
LME2N45SHB har så låg avkastningsjusterad elasticitiet som 2%.
Då rekommenderas IX3M550FSP, som på grund av undervärderingen
i förhållande till Black&Schole får en justerad elasticitet på över 11 %,
vid en minskning av OMX-index av 1% !
Andra "avkastningseffektiva" warrants finns också i bilden.
Sedan gäller det ju förstås att börsen går ned !
En helgardering är ju förstås en strut och det är ingen dålig precis,
Indexoption i OMX med strike 740 i oktober.
Med en elasticitet på ca 15 % i båda benen så tar den priset idag
den 18/10 -01. Bara 8 dagar kvar enligt bilden, så det gäller att
hårdbevaka !
>Viotto
Tack så mycket!!!
IX3M550FSP
Den ser intressant ut, men vad använder du för program och vad kostar det?
"Den ser intressant ut, men vad använder du för program och vad kostar det" :o))
Det går inte en dag utan ni kör er reklam. Jag förstår att ni behöver lite omsättning i försäljningen för att täcka utvecklingskostnaderna, men det här är ju löjligt.
mvh ShogunUrsäkta men.....
Om vollan är konstant och du beräknar på "ingen kursförändring", hur tusan kan reken bli en en strut.
Om du inte tror på volla förändring och inte har en uppfattnining om riktning OCH inte får ställa. Då skulle jag stå utanför.
Annars köper man volla som inte kommer att röra sig. Eller hur menar du?
/Shoot
#12
*asg*
#13
Vi har INTE prognosticerat någon förändring av volatiliteten.
Som framgår av bilden ovan prognosticerar vi INTE heller
en stillastående kurs, utan att vi INTE vet OM kursen
kommer att gå upp eller ner.
OBS ! Valet i bilden är "INGEN KURSPROGNOS".
Under dessa premisser KAN den föreslagna struten
vara ett alternativ, antingen för att köpa eller utfärda.
Mvh/Viotto
Jag vill inte på något sätt kritisera, men det tillhör väl en grundregel nästan. Vet du varken riktning eller volla så är det bättre att vänta....
Att köpa volla riktningsneutralt är dyrt. SÄRSKILLT om man inte tror på en vollaökning.
Att sälja volla riktningsneutralt är isåfall bättre.
Om du var osäker på vollaförändring och inte hade åsikt om riktning. Hade du då rekat den köpta strutet som visades i bilden?
/Shoot
En liten förklaring till bilden ovan behövs nog.
Bilden visar den dagen, vilken strut, som har den bästa
avkastningseffektiviteten, nämligen ca 15 % i båda benen !
Vad som avgör, vad man skall göra med denna strut, beror ju på
antagande om hur marknaden uppför sig den närmsta tiden.
Skulle den röra sig enormt kraftigt åt något håll, så kan man
tänka sig att köpa struten.
I en stillastående marknad är det fördelaktigt att utfärda den.
Ett intressant scenario är om aktie/index-underlaget svänger
kraftigt fram och tillbaka runt eller i närheten av strutens lösenpris.
I så fall väntar man på rörelsen åt ett håll, helst så att lösenpriset passeras
samt kliver in i ena benet lagom vid vändning.
Efter en resa tillbaka, återigen helst förbi lösenpriset, till en vändpunkt,
säljes detta ben samt stiger på det andra benet etc.
Hoppas möjligheterna framgår bättre nu med förslaget, som i
avkastningseffektivitet momentant innebär 15 % förändring i
derivatet vid 1 % ändring av instrumentunderlaget !
Det är viktigt att SORTERA fram de avkastnings-
EFFEKTIVASTE alternativen !
Mvh
För att göra det lite mera verklighetstroget, antar vi att struten utfärdades
torsdagen den 18/10, som bilden ovan visar.
Intäkterna av denna strut rakt på köpkurserna blev 28+12=40 kr/option.
Fredagen den 19/10 köptes sedan köpoptionen tillbaka på säljkursen
19,50 kr, sedan OMX-indexet har kommit ner till lösenpriset 740.
OBS ! Fredagskurserna i OMX-optionerna oktober 740 hade mycket stora
spreadar i köp- och säljkurser, så priset 19,50 kr på köpoptionen är rakt
INGET fyndpris om man betraktar avsaknaden av köpkurser vid dagsslut.
Säljoptionen OMX V740 hade spreaden 5,0 på köp och 20,50 på sälj, så
därför återstår att se om vi får en resa upp igen, för att även kunna
återköpa säljoptionen billigt !
Som sagt, i verkligheten borde man kunna få bättre priser, men det här
är närmast att se som ett exempel på "gamma"-trading, enligt scenariot
ovan !
Mvh/Viotto
Då blev det som jag trodde att OMX-index skulle gå upp idag.
(Hur många gjorde det på denna kunniga panel med alla
TA-program, EWT-tolkningar etc ?!)
Ett återköp av den utfärdade säljoptione OMX V740 kunde
göras och det blir som i analogi med ovanstående på
säljkursen 5 kr.
Intäkter 28+12=40 kr. Utgifter 19,50+5=24,50 kr.
O-räknat courtage en vinst på ca 16 kr.
För ett block på 10 kontrakt skulle vinsten blivit 16000 kr.
Detta på slutkurser och o-gynnsammaste köp-/säljkurser.
Ett lyckat fall av "gamma"-trading !
Fundera nu på vad man skall använda denna
"bästa gammaavkastande" kombination till i bilden !
Fråga till alla kloka:
Är det någon som kan räkna ut den procentuella vinsten,
när man först utfärdar och sedan köper tillbaka ?
Utfärdad intäkt 40 kr. Återköpt utgift 24,50 kr.
Vinst ca 16 kr/option utan egen insats från början.
O-ändlig procentuell vinst ??
Lösning:
Antag att du handlat med samma person vid alla tillfällena.
Hans förlust blir då 16/40=40 % eller med andra ord:
Du har tjänat dom 40 %, som han/hon förlorat !
Här ett nytt scenario för nästa vecka.
Ericsson-rapporten blev godkänd och efter racet på 11 % fredagen den
26/10 så kan man anta att vi nått en tillfällig topp.
Förutser en variant av "gamma-"trading enligt bifogade bild.
Utfärda köpoption ERI1L500 och köp säljoption ERI1X500.
Ericsson-kursen antages röra sig nedåt. Vid vändpunkten, som är för
tidigt att prognosticera, återköpes köpoptionen samtidigt som man kliver av
säljoptionen.
Ett exempel skulle kunna vara vändpunkt vid 44-45 kr, där man agerar.
Ifall Ericsson faller ytterligare till 39-40 kr utfärdas ERI1X500 och köpes
ERI1L500.
För att "gamma-"trading skall bli perfekt nollställes postionerna om Eric
når 49-50 kr nivån igen !
Eric nådde målkursen 45 med råge !
Vid köp och försäljning på o-gynnsammaste slutliga köp-/säljkurser
erhölls idag den 30/10 ändock 7,50 kr samt kostnad 5,0 kr enligt bilden ovan.
Vinst 2,50 kr eller 33% på 2 dagar !
Om man köpte ERI1X50-optionen först på måndag morgon den 29/10
fick man nog betala mer än 5,0 kr, men som jag sade ovan i lördags,
rekommenderades vid läge att utfärda tex ERI1L50 och hade då fått
in ytterligare ett par kronor i vinst efter återköp idag.
Fortsättning följer..
Hittade en gammal tråd om "GAMMA(L)-trading", dvs att utnyttja "At-The-Money"-optioner, som "kröker" sig KRAFTIGT runt avista-kursen på underliggande aktie/index.
Läget är just nu, Onsdagen den 12/6, att det råkar finnas två ERIC-optioner, som man kan roa sig med enligt bilden.
Det "roliga" får man tänka sig självt (efter lyckosamt köp av "stringeln"="straddle" som "korsar" sig så att säga).
Letar man i tråden ovan, så finns en del exempel om hur "GAMMA-trading" kan gå till...!
Mvh/Viotto
"Gamma"-tradingsexempel finns ovan i inläggs-texterna #17 -#22, som visar HUR man utnyttjar
"At-The-Money"-optioner, som "kröker" sig KRAFTIGT runt avista-kursen på underliggande aktie/index.
Exemplet i #23 kommer att utnyttjas på mer konventionellt sätt, ja faktiskt helt "trivialt", genom att Utfärda "Övervärderade" ERIC-optioner UTAN risk, när man redan har en position av typ som visas i bilden i #23.
Lägg märke till, att de Utfärdade Köp- och Sälj- optionerna OCKSÅ har högt "Gamma-index"(ElastG), som visas i "Wizard/Trollkarlen".
Under den svängiga Torsdagen den 13/6 lades dessa i portföljen vid OLIKA tidpunkter, just för att utnyttja "Gamma"-krökningseffekten, som innebär att, när underliggande ERIC-kursen så växer/avtar den ena typen Köp/Sälj-optionen KRAFTIGT och vice-versa, när aktiekursen rör sig åt andra hållet.
I resultatbilden bredvid ser vi då följande:
En Teoretisk MINMAL Vinst på 75 kr/optionskontrakt, MAXIMALT 115 kr/kontrakt samt VÄNTEVÄRDET 104 kr/kontrakt, allt UTAN någon som helst riskt. Det finns faktiskt ca PLUS 200 kr/kontrakt på båda sidor när det gäller OM-säkerhetskraven.
Avkastningen till slut: investerat 125 kr/kontrakt ger med den "garanterade" Minimivinsten 75 kr/kontrakt en avkastningsränta på 75/125=60% på en dag (eller ca 12000% per år UTAN ränta på ränta).
Allt som behövdes var TUR och TAJMING, att INTE köpa båda benen samtidigt...!
Mvh/Viotto
Visa sida
Ogilla! 41
Gilla!