putcallratio index / equity

Vädjar lite extra till aldur om ett längre chart, eftersom han är något av en chart-magiker. 

/roitto
(Tips på roligt aktiespel)

lol

precis nu satt jag och kollade om min PC fil innehöll både P/CE och P/CI.

Det gjorde den, behöver uppdatera 2 månader fast det fixar jag under dagen.

Vad vill du ha bara MA10 för båda ?

#2 Kör gärna lite olika MA, så att man kan man ju se hur mycket man behöver släta ut kurvan för att det ska bli lagom trubbigt. (Om det nu visar sig att min gissning är relevant över huvud taget.) 

Tack för hjälpen!

/roitto
(Tips på roligt aktiespel)

Inlägget är redigerat av författaren.

ja du, inte världens tydligaste slutsatser.

Topp för P/C E (equity) och topp för P/C I (index) samtidigt sker ofta runt bottnar, ibland lite tidigt ibland lite sent men med hyfsad säkerhet.

Botten för P/C E samtidigt som P/C I tar en topp ger ibland en indikation för en topp.

fast P/C I har ingen vidare korrelation med inexrörelserna utan toppar och bottnar lite hur som helst ;-)

Tror nog det är P/C E eller Total P/C, som ju följer P/C E rätt bra, som ger mest. Jag har aldrig fått till något riktigt säkert där hellr, utan tror nog att 8'an är den som hittat bästa verktyget för PC ratios.

MA 14 i chartet

#4 Tackar! Jag vill dock önska lite till, om det går bra. Kan ditt program göra det som jag specifikt är ute efter - att ta P/C I delat med P/C E och sedan ta MA på det värdet? 

/roitto
(Tips på roligt aktiespel)

ska kolla det, höll på med lite andra experiment. Inte så där väldigt användbart även om den prickar lite toppar och bottnar.

Så är frågan om någon kan gissa vad det är jag applicerat på P/C? ;-) 

6# det råkar inte ha något med volym att göra :) 

#6 Jag gissar på någon slags p/c summation index. 

/roitto
(Tips på roligt aktiespel)

näpp, däremot finns det en viss association med whiskey som jag gillar i volym ;-)

ja MA 14 på PCE/ PCI var ju inte helfel.

Inlägget är redigerat av författaren.

fast det var ju det här du ville ha PCI/PCE.

också en ballong till roitto för rätt svar. 

och en till för bästa PC analys ide´n ;-)

Inlägget är redigerat av författaren.

#9 Williams, jänkar Whisky. Själv föredrar jag skotsk single malt... men kan inte påstå att jag provat mig igenom jänkarna tillräckligt ännu :))

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

Inlägget är redigerat av författaren.

kan du göra det typ till en zig-zag så den måste få ett litet omslag,,få bort lite brus

aldur, vart hämtar du PC data föresten? 

|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."

#9 #10 Tackelitack! Både #9 och #10 visar ju i princip samma sak, fast inverterat. Kan du lura din dator att kolla längre bak i historien, så att man kan få lite kläm på om det har fungerat förr? Risken är ju annars att det bara råkar ha blivit så vid ett par tillfällen. 

/roitto
(Tips på roligt aktiespel)

Inlägget är redigerat av författaren.

datan kommer från OIC och dom har inte längre tillbaks än 2005 05. skulle vara CBOE då som har.

PQ har du ett förslag, för vad jag än gör så slutar det i att jag jämnar ut topparna dvs kurvan visar inte vad som är stora toppar eller små. 

nope dom hade ännu kortare på cboe. 

Stry, nöjer du dig med Total PC så har dom från 95 och en enklare fil att ladda in

Inlägget är redigerat av författaren.

tänkte så det blir som på bilden i indisen,,är lite ohaj på ami men det borde vara rätt lätt att lägga in indisvärdet i en zigzag med x% omslag i den .. 

ZIG
- zig-zag indicator Basic price pattern detection
(AFL 1.1)


SYNTAX zig(ARRAY, change )
RETURNS ARRAY
FUNCTION Calculates the minimum % change Zig Zag indicator. Caveat: this function is based on Zig-Zag indicator and may look into the future - this means that you can get unrealistic results when back testing trading system using this indicator. This function is provided rather for pattern and trend recognition formulas.
EXAMPLE zig(close,5)

#15 Tack för all hjälp! Synd att det kanske inte finns äldre statistik än så här. Men jag tycker ändå att sambandet är värt att bevaka.

Så här skrev Carl Swenlin

"Here's how I think this works. The Equity P/C Ratio represents the activity of speculators (the little guys) who become more and more committed to price direction until it reverses on them, therefore the Equity P/C Ratio becomes oversold at price bottoms and overbought at price tops.

The OEX P/C Ratio reflects hedging activity by big money. These guys tend to lighten up as the price trend becomes more extreme, preparing for the inevitable reversal, so the OEX P/C Ratio can become overbought at bottoms and oversold at tops -- the opposite of what happens to the Equity P/C Ratio."

Så här tänker jag:

Jag håller med om allt det som Carl Swenlin skriver, men vill tillägga att innan de riktigt stora topparna, så börjar "really big money" hedga i extra god tid. De är rutinerade och vet att man inte bromsar in en oljetanker (=fond) på nolltid. Därför kommer de extrema faktorskillnaderna ett par månader innan de lite större toppen. Extrema skillnader betyder ungefär "de stora oljetankerserna börjar förbereda sig på nedgång, men de små med sportracerbåtarna, kör på som tusan, för de kan alltid haka på senare."

/roitto
(Tips på roligt aktiespel)

Zig zag som beställt.

thanxs aldur  

#20 Det där såg ju riktigt intressant ut! Men är det som PQ skriver i #18; att zig-zag indikatorn  "ser in i framtiden" eller använder sig av framtida data s.a.s? 

----------------------

"För att komma till källan måste man simma mot strömmen"

// Stanislaw Jerzy Lec

den peekar iom att den måste svingat x% innan omslag ,, men det den kan hjälpa till med är att man kan se att en viss rörelse måste skett innan topp/botten är trolig att finna,, men som allt annat så laggar allt som visar för tydliga grejer..

mvh PQ..