SP500- systemtrading

Nu har tyvärr inte systemet lärt sig att pricka toppar ännu så det kan naturligtvis vända ner närsomhelst. Signalerna säger ju egentligen ingenting om hur lång eller hur stor uppgång vi har att vänta, bara att vi sätter nån form av botten. Sen får man väl titta historiskt för att dra egna slutsatser. Nu har vi dessutom redan haft en ganska stor uppgång sedan botten så vidare uppgång härifrån är inget jag spekulerar i själv.

största problemet med extremdipbuyers är att dom "ofta" är väldigt obehagliga att använda , signalerna kommer väldigt sällan och magnituden är ofta av den kalibern att det inte är roligt att ta position visar ofta kraftigt minus innan en vändning,måste nästan använda någonsorts smart uttänkt inskalningsmetod alt. warrants eller liknande. kan bli blodigt annars om tåget inte skulle vända ;)

mvh PQ..

Jag håller med, absolut. Därför tror jag man tjänar på att ställa in systemet så att det signalerar mer sällan (färre signaler, större träffsäkerhet) för minska risken att att fastna i nåt panikras.

..sen kan man ju ställa in det så att det signalerar oftare (vilket då naturligtvis skulle leda till en större andel falska signaler) men då bör man ju givetvis kombinera det med andra indikatorer eller signaler.

personligen skulle jag välja prexis den andra vägen, och ta fler signaler men kanske offra en del träffsäkerhet ,framförallt för att motverka optimeringsfaktorn så mycket det bara går,svårt att undvika optimeringsras med få signaler alt. kolla över en stor mängd olika symboler och se att den visar liknande siffror som mot t.ex spx, sen kan det vara idé att köra med orders för att kolla statistiken på entrys å exits ,stoppar osv.(vet inte om den där gör det) , man lurar sig lätt med visuella saker.

mvh PQ.. 

så här till exempel: 

Ok intressant. Det är som sagt mycket arbete kvar och tanken är att detta endast skall vara ett delsystem som ingår i ett större system.

Hur menar du med optimeringsfaktor och optimeringsras? 

Man kan väl egentligen säga att det finns två vägar att gå:

1. Du väljer ett system som består av säg 5 indikatorer som arbetar i princip oberoende av varandra, dvs att det räcker med en signal från någon indikator för att generera signal. Väljer du detta system bör de indikatorer du använder vara inställda på att signalera relativt sällan samt att de signaler de genererar bör ha hög träffsäkerhet.

2. Ett system där indikatorerna samverkar med varandra för att generera signal, dvs att det exempelvis krävs att tre indikatorer genererar köp för att en signal skall utlösas. Väljer du denna väg bör respektive indikator signalera ganska ofta, vilket då alltså har en viss inverkan på träffsäkerheten. Det kluriga med denna väg är att det är väldigt viktigt att indikatorerna mäter olika saker. Annars är risken att det bara blir kaka på kaka.  

Inlägget är redigerat av författaren.

Att göra system är en väldig utmaning, men det finns en rejäl hake som jag lärt mig efter evigt pillande. Det här vet du kanske redan men bara ett tips till alla andra annars: Gör det så simpelt som möjligt och utgå alltid utifrån något som redan använder dig av. Kombinerar du olika verktyg i dina analyser idag och letar efter vissa setuper, då är det gjutet att du ska försöka skapa ett system som kan förenkla ditt arbete.

Däremot så tror jag inte på att försöka koda fram några nya mirakelsystem eller optimera fram bättre resultat. Man lurar bara sig själv i slutändan! That´s my thoughts ;)

mvh
Daytradern.com
- Improves your social mood -

om vi tar optimeringsgrejen: det är alltid en faktor mer eller mindre i en strategi/system eller hur man nu benämner det, om man tar hur man inte ska göra och som många gör är att t.ex. någon bestämmer sig för att idag ska jag knåpa ihop en es-trader personen tar fram es-chartet och laddar upp hela datasetet flippar igenom lite indisar och ser vilka som ser fina ut sätter in lite entry/exitlogik, kollar resultaten å tänker faen inte lika bra som jag trodde, hmm då optimerar vi en gång då igen på hela datasetet, den här ggn tänker personen nu rackarns börjar det likna något fast det måste kunna gå att göra bättre så då laddas det på med fler indikatorer optimeringen börjar samköras osv och så kommer det att fortsätta ett tag tills antingen personen uppnår en spikrak eq-kurva med massa trades och en enorm curvefit har gjorts eller annars har inputen lagt på sådana nivåer som nästan aldrig nås utan att väldigt ovanliga saker är i görningen, båda varianterna blir högst instabila för forward data i första fallet för att man då antar att framtidens dataset är identiskt med det historiska vilket knappt kan hända finns väl säkert någon teoretisk chans på att det skulle kunna hända men den lär knappt vara mätbar, i andra fallet antar man dels att som ovan setet är relativt identiskt fast man får ännu en minuspost med att observationerna är få och det blir svårare att se när det börjar avvika. men i båda alt. kommer det att visa betydligt sämre resultat forward i bästa fall flatline i mer normalt fall eq-curve ras

lägger in en bild på ett ex. så kan folk gissa för sig själva när optimeringsperioden slutade ;-)

mvh PQ..